| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 随机矩阵理论(RMT)的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 石油价格的研究现状 | 第12-15页 |
| 1.3 本文的研究内容、研究思路和拟创新点 | 第15-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第15-16页 |
| 1.3.3 拟创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 理论基础 | 第18-24页 |
| 2.1 随机矩阵理论的简介 | 第18页 |
| 2.2 随机理论的两个重要结论 | 第18-19页 |
| 2.3 连续型随机变量的概率密度 | 第19页 |
| 2.4 正态分布 | 第19-20页 |
| 2.5 特征值与特征向量 | 第20页 |
| 2.6 最小二乘法的一元线性回归模型 | 第20-22页 |
| 2.6.1 最小二乘法 | 第20-21页 |
| 2.6.2 一元线性回归模型与未知参数的估计 | 第21-22页 |
| 2.7 信息熵 | 第22-23页 |
| 2.8 本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 相关系数矩阵隐含的市场信息的定量刻画 | 第24-43页 |
| 3.1 数据的选取及平稳性检验 | 第24-25页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第24-25页 |
| 3.1.2 平稳性检验 | 第25页 |
| 3.2 国际原油价格收益率相关系数矩阵的构造 | 第25-28页 |
| 3.2.1 数据的处理 | 第25-26页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.2.3 时间移动窗口的构造 | 第27-28页 |
| 3.2.4 国际原油价格收益率相关系数 | 第28页 |
| 3.3 国际原油市场的相关性分析 | 第28-31页 |
| 3.3.1 相关系数的概率密度 | 第28-30页 |
| 3.3.2 平均相关系数分析 | 第30-31页 |
| 3.4 特征值的统计性质 | 第31-35页 |
| 3.4.1 特征值的分布 | 第31-33页 |
| 3.4.2 特征值熵 | 第33-35页 |
| 3.5 特征向量分析 | 第35-37页 |
| 3.6 基于特征组合的相关系数矩阵所隐含的市场信息 | 第37-41页 |
| 3.6.1 特征组合算法 | 第37-38页 |
| 3.6.2 回归系数分析 | 第38-40页 |
| 3.6.3 相关系数矩阵所含市场信息的超前性 | 第40-41页 |
| 3.7 本章小结 | 第41-43页 |
| 第4章 国际原油市场特征的度量 | 第43-48页 |
| 4.1 市场风险 | 第43-45页 |
| 4.1.1 吸收率 | 第43页 |
| 4.1.2 国际原油市场风险性分析 | 第43-44页 |
| 4.1.3 平均相关系数分析 | 第44-45页 |
| 4.2 市场同步性 | 第45-47页 |
| 4.2.1 动态同步性比率和动态非同步性比率 | 第45页 |
| 4.2.2 国际原油市场同步性分析 | 第45-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第48页 |
| 5.2 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 攻读硕士学位期间的科研情况 | 第55页 |