| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| 第二章 预备知识 | 第9-26页 |
| 2.1 Copula以及相关问题 | 第9-11页 |
| 2.2 Pair-Copula对单变量时间序列的分解 | 第11-16页 |
| 2.3 二元Copula家族 | 第16-17页 |
| 2.4 COPAR模型 | 第17-26页 |
| 2.4.1 拓展到高维 | 第22-23页 |
| 2.4.2 模型的估计与选择 | 第23-24页 |
| 2.4.3 预测 | 第24-26页 |
| 第三章 一个新的COPAR模型及应用 | 第26-37页 |
| 3.1 一个新的COPAR模型 | 第26-30页 |
| 3.1.1 拓展到高维 | 第29-30页 |
| 3.2 Copula在股票价格指数中的应用 | 第30-37页 |
| 3.2.1 美国与亚洲主要国家股票价格指数间的关系 | 第30-33页 |
| 3.2.2 美国与澳洲和欧洲主要国家股票价格指数间的关系 | 第33-37页 |
| 第四章 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |