中国沪深交易所公司债券信用利差影响因素研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第8-9页 |
| 1.3 本文研究思路和论文结构 | 第9-10页 |
| 1.3.1 文章研究思路和方法 | 第9-10页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第10页 |
| 1.4 本文创新点和不足之处 | 第10-12页 |
| 1.4.1 主要创新点 | 第10页 |
| 1.4.2 文章不足之处 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 信用风险理论模型发展进程 | 第12-14页 |
| 2.1.1 传统方法 | 第12页 |
| 2.1.2 结构化模型 | 第12-13页 |
| 2.1.3 简化模型 | 第13-14页 |
| 2.1.4 混合模型 | 第14页 |
| 2.2 信用利差分解理论 | 第14-15页 |
| 2.3 国外信用利差实证研究成果 | 第15-16页 |
| 2.4 国内研究成果 | 第16页 |
| 2.5 小结 | 第16-17页 |
| 第三章 我国公司债券发展情况介绍 | 第17-26页 |
| 3.1 中国债券市场历史沿革 | 第17-18页 |
| 3.2 中国债券发展现状 | 第18-21页 |
| 3.3 中国公司债券发展现状 | 第21-24页 |
| 3.4 公司债券发展的问题和最新发展 | 第24-25页 |
| 3.5 小结 | 第25-26页 |
| 第四章 信用利差影响因素实证研究 | 第26-42页 |
| 4.1 资料来源和样本选择 | 第26-27页 |
| 4.2 信用利差统计性描述 | 第27-28页 |
| 4.3 变量选择和描述 | 第28-36页 |
| 4.3.1 宏观因素指标 | 第28-31页 |
| 4.3.2 资本市场指标 | 第31-35页 |
| 4.3.3 微观因素指标 | 第35-36页 |
| 4.4 实证模型设计 | 第36-40页 |
| 4.4.1 多元回归模型设计 | 第36-37页 |
| 4.4.2 自变量相关性检验及变量再筛选 | 第37-38页 |
| 4.4.3 多元回归实证过程及结果 | 第38-40页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第40-41页 |
| 4.6 小结 | 第41-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
