| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-24页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-21页 |
| 1.2.1 量化投资策略国外文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 量化投资策略国内文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 投资者情绪与股票收益率互动效应文献综述 | 第19-21页 |
| 1.2.4 文献评述 | 第21页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第21-23页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第22-23页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第23-24页 |
| 1.4.1 创新点 | 第23页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第23-24页 |
| 第2章 量化投资内容及发展现状分析 | 第24-29页 |
| 2.1 量化投资的主要内容 | 第24-25页 |
| 2.1.1 量化择时 | 第24页 |
| 2.1.2 量化选股 | 第24-25页 |
| 2.2 量化投资的发展现状 | 第25-28页 |
| 2.2.1 量化投资的优势 | 第25-26页 |
| 2.2.2 国外量化投资发展现状 | 第26-27页 |
| 2.2.3 国内量化投资发展现状 | 第27-28页 |
| 2.3 量化投资现状分析及不足之处 | 第28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 量化投资理论分析 | 第29-35页 |
| 3.1 量化投资理论 | 第29-32页 |
| 3.1.1 量化投资理论前提 | 第29-30页 |
| 3.1.2 量化投资理论基础 | 第30-32页 |
| 3.2 投资者情绪与量化投资的关系 | 第32-34页 |
| 3.2.1 行为金融学中的投资者情绪 | 第32-33页 |
| 3.2.2 投资者情绪与股票收益率的关系 | 第33-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 情绪择时方法的构建 | 第35-51页 |
| 4.1 情绪指数构建 | 第35-38页 |
| 4.1.1 投资者情绪指标选取 | 第35-37页 |
| 4.1.2 投资者情绪指数构建 | 第37-38页 |
| 4.2 情绪择时过程分析 | 第38-48页 |
| 4.2.1 样本数据的选取 | 第38-40页 |
| 4.2.2 对月度数据进行主成分分析 | 第40-44页 |
| 4.2.3 对月度变化数据进行主成分分析 | 第44-47页 |
| 4.2.4 投资者情绪对次月收益率的影响 | 第47-48页 |
| 4.3 基于情绪指数的择时策略 | 第48-50页 |
| 4.3.1 长期情绪择时策略 | 第48-49页 |
| 4.3.2 短期情绪择时策略 | 第49-50页 |
| 4.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 量化投资模型的构建与分析 | 第51-58页 |
| 5.1 量化投资模型构建 | 第51-53页 |
| 5.1.1 因子的选取 | 第51页 |
| 5.1.2 因子的相关性检验与剔除 | 第51-53页 |
| 5.1.3 构建综合评分模型 | 第53页 |
| 5.2 基于情绪择时方法的量化投资模型分析 | 第53-57页 |
| 5.2.1 样本数据分析 | 第53-55页 |
| 5.2.2 情绪择时策略选股 | 第55-57页 |
| 5.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 1．本文策略总结 | 第58页 |
| 2．本文策略建议 | 第58-59页 |
| 3．本章小结 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |