| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与课题发展情况 | 第10-11页 |
| ·回望期权的概念 | 第11-12页 |
| ·分数布朗运动的涵义和性质 | 第12-13页 |
| ·行为金融学的基本概念 | 第13-15页 |
| ·前景理论 | 第13-14页 |
| ·启发式决策 | 第14-15页 |
| ·锚定与调整法则 | 第14页 |
| ·代表性启发 | 第14-15页 |
| ·可得性法则 | 第15页 |
| ·羊群效应 | 第15页 |
| ·本文的研究意义及其创新之处 | 第15-16页 |
| ·本章小结 | 第16-17页 |
| 第二章 Goldman 扩散模型和Leland 模型 | 第17-21页 |
| ·Goldman 扩散模型 | 第17页 |
| ·Leland 带交易费的欧式期权定价模型 | 第17-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第三章 混合分数布朗运动下带交易费的回望期权定价 | 第21-35页 |
| ·模型的假设 | 第21页 |
| ·模型的推导 | 第21-27页 |
| ·模型的求解和分析 | 第27-33页 |
| ·浮动价格的回望期权定价 | 第27-30页 |
| ·固定执行价格的回望期权定价 | 第30-31页 |
| ·偏执行价格的回望期权定价 | 第31-33页 |
| ·浮动执行价格回望期权和固定执行价格回望期权的关系 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 数值分析与波动率估计 | 第35-40页 |
| ·标度与波动率估计 | 第35-36页 |
| ·实证分析 | 第36-38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 总结与展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第46页 |