| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第12-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 国外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.3.2 国内研究综述 | 第17-18页 |
| 1.4 研究思路及研究内容 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第19页 |
| 1.5 论文创新点 | 第19-22页 |
| 第二章 金融风险的理论分析 | 第22-26页 |
| 2.1 金融风险成因分析 | 第22-24页 |
| 2.1.1 金融体系自身的脆弱性 | 第22-23页 |
| 2.1.2 信息的不对称性 | 第23页 |
| 2.1.3 实体经济的周期性波动和货币政策的调控失误 | 第23页 |
| 2.1.4 谬误 | 第23-24页 |
| 2.2 金融风险传染分析 | 第24-26页 |
| 2.2.1 金融传染 | 第24-25页 |
| 2.2.2 实体传染 | 第25页 |
| 2.2.3 预期传染 | 第25页 |
| 2.2.4 新的传导方式 | 第25-26页 |
| 第三章 我国金融环境及风险预警机制的现状分析 | 第26-34页 |
| 3.1 金融环境现状分析 | 第26-31页 |
| 3.1.1 宏观经济现状 | 第26-27页 |
| 3.1.2 银行体系现状 | 第27-28页 |
| 3.1.3 股票市场现状 | 第28-29页 |
| 3.1.4 房地产业现状 | 第29-30页 |
| 3.1.5 外部冲击现状 | 第30-31页 |
| 3.2 金融风险预警机制的现状分析 | 第31-32页 |
| 3.2.1 资产负债管理 | 第31页 |
| 3.2.2 金融风险评级体系 | 第31-32页 |
| 3.2.3 分级预警机制 | 第32页 |
| 3.3 金融风险预警机制存在的问题 | 第32-34页 |
| 3.3.1 金融风险预警模型存在局限性 | 第32页 |
| 3.3.2 指标体系的构建较为片面 | 第32页 |
| 3.3.3 错估外部冲击的金融影响 | 第32-34页 |
| 第四章 金融风险预警模型构建 | 第34-44页 |
| 4.1 指标选取过程 | 第34-39页 |
| 4.1.1 指标选取原则 | 第34-36页 |
| 4.1.2 指标体系设定 | 第36-37页 |
| 4.1.3 指标阈值确定 | 第37-39页 |
| 4.2 模型构建 | 第39-44页 |
| 4.2.1 基于AHP层次分析的KLR信号显示预警模型构建 | 第39-41页 |
| 4.2.2 基于CVaR的主成分回归模型构建 | 第41-44页 |
| 第五章 金融风险预警模型的实证研究 | 第44-58页 |
| 5.1 基于AHP层次分析的KLR信号显示预警模型的风险状态评估 | 第44-51页 |
| 5.1.1 数据处理 | 第44-47页 |
| 5.1.2 数据来源 | 第47页 |
| 5.1.3 结果分析 | 第47-51页 |
| 5.2 层次分析有效性的检验 | 第51-54页 |
| 5.2.1 数据处理 | 第51-54页 |
| 5.2.2 结果分析 | 第54页 |
| 5.3 我国2017年金融风险预测 | 第54-55页 |
| 5.4 预测结果分析 | 第55-58页 |
| 第六章 结论与建议 | 第58-62页 |
| 6.1 结论 | 第58页 |
| 6.2 建议 | 第58-59页 |
| 6.3 研究展望 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
