| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 选题背景和研究的意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-19页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第17-19页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第21-22页 |
| 第二章 商业银行经济资本的相关理论诠释 | 第22-40页 |
| 2.1 经济资本的基本内容 | 第22-27页 |
| 2.1.1 经济资本的概念及特征 | 第22-23页 |
| 2.1.2 账面资本、监管资本和经济资本 | 第23-25页 |
| 2.1.3 VaR与经济资本 | 第25-27页 |
| 2.2 经济资本计量方法概述 | 第27-32页 |
| 2.2.1 信用风险的现有计量方法 | 第28-29页 |
| 2.2.2 市场风险的现有计量方法 | 第29-30页 |
| 2.2.3 操作风险的现有计量方法 | 第30-32页 |
| 2.3 商业银行经济资本集成测度现有方法 | 第32-40页 |
| 2.3.1 资产波动法 | 第33-34页 |
| 2.3.2 收益波动法 | 第34-37页 |
| 2.3.3 两种测度方法的比较 | 第37-38页 |
| 2.3.4 目前经济资本集成测度方法的不足 | 第38-40页 |
| 第三章 Copula方法与相关性的基本原理及应用分析 | 第40-50页 |
| 3.1 Copula理论模型 | 第40-44页 |
| 3.1.1 Copula理论简介 | 第40-41页 |
| 3.1.2 Copula函数分类 | 第41-43页 |
| 3.1.3 Copula理论在金融领域中的应用 | 第43-44页 |
| 3.2 Copula函数与相关性 | 第44-46页 |
| 3.3 不同类型风险边际分布的估计 | 第46-50页 |
| 3.3.1 信用风险的边际分布 | 第46-47页 |
| 3.3.2 市场风险的边际分布 | 第47-49页 |
| 3.3.3 操作风险的边际分布 | 第49-50页 |
| 第四章 商业银行经济资本集成测度的Copula模型构建 | 第50-62页 |
| 4.1 信用风险的VaR测度 | 第51-52页 |
| 4.2 市场风险的VaR测度 | 第52-54页 |
| 4.3 商业银行经济资本集成测度 | 第54-60页 |
| 4.4 实证总结 | 第60-62页 |
| 第五章 结论与展望 | 第62-66页 |
| 5.1 论文的主要结论 | 第62页 |
| 5.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 5.2.1 巩固资本基础,强化经济资本管理理念 | 第62-63页 |
| 5.2.2 完善内部评级,加强风险管理技术建设 | 第63页 |
| 5.2.3 构建验证体系,提高经济资本计量可靠性 | 第63-64页 |
| 5.3 进一步研究方向 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录A (攻读学位期间所发表的论文情况) | 第71页 |