| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第6-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第6-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-12页 |
| 1.3 论文研究思路和方法 | 第12-15页 |
| 第2章 股票市场与金融风险 | 第15-22页 |
| 2.1 中国股票市场概况 | 第15-16页 |
| 2.2 金融风险与风险测量 | 第16-22页 |
| 第3章 实证方法和相关理论 | 第22-35页 |
| 3.1 资产波动率及其模型 | 第22-24页 |
| 3.2 极值理论 | 第24-28页 |
| 3.3 Copula理论及其模型 | 第28-35页 |
| 第4章 实证研究 | 第35-52页 |
| 4.1 研究对象 | 第35-37页 |
| 4.2 样本选取和处理 | 第37-39页 |
| 4.3 边缘分布估计 | 第39-42页 |
| 4.4 POT模型 | 第42-47页 |
| 4.5 基于GARCH-EVT-Copula的资产组合VaR度量 | 第47-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 不足与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-62页 |
| 后记 | 第62页 |