| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 风险贡献度的研究 | 第10-12页 |
| 1.2.2 鞍点逼近模型在金融中的研究 | 第12-13页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究结构 | 第14-16页 |
| 1.4 创新点 | 第16-17页 |
| 2 理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 风险测度方法 | 第17-23页 |
| 2.1.1 风险价值VaR | 第17-22页 |
| 2.1.2 风险贡献度 | 第22-23页 |
| 2.2 鞍点逼近理论 | 第23-27页 |
| 2.2.1 预备知识 | 第23-24页 |
| 2.2.2 Daniels鞍点逼近 | 第24-26页 |
| 2.2.3 基于Edgeworth展开的鞍点逼近公式 | 第26-27页 |
| 3 基于鞍点逼近的风险贡献度测度模型构建 | 第27-33页 |
| 3.1 投资组合风险贡献度的基本模型 | 第27-28页 |
| 3.2 对一般分布函数和密度函数的估计 | 第28-29页 |
| 3.3 对特殊分布函数和密度函数的估计 | 第29-31页 |
| 3.3.1 高斯分布 | 第29-30页 |
| 3.3.2 Gamma分布 | 第30-31页 |
| 3.4 基于鞍点逼近的投资组合风险贡献度 | 第31-33页 |
| 4 实证研究 | 第33-45页 |
| 4.1 基本投资组合VaR及风险贡献度的计算 | 第33-36页 |
| 4.1.1 投资组合的选取及其风险贡献度的测算 | 第33-34页 |
| 4.1.2 基于历史情景法的风险贡献度压力测试 | 第34-36页 |
| 4.2 中国各行业风险贡献度的测算 | 第36-42页 |
| 4.2.1 行业基本数据的选取 | 第37-39页 |
| 4.2.2 各行业风险贡献度的测算 | 第39-42页 |
| 4.3 中国三大主要经济圈的风险贡献度测算 | 第42-45页 |
| 4.3.1 中国三大主要经济圈的基本情况 | 第42-43页 |
| 4.3.2 各经济圈的风险贡献度测算 | 第43-45页 |
| 5 结论及政策建议 | 第45-50页 |
| 5.1 主要结论 | 第45页 |
| 5.2 风险管理建议 | 第45-48页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第45-47页 |
| 5.2.2 政策建议 | 第47-48页 |
| 5.3 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A 公式 3.12 证明 | 第53-54页 |
| 附录B 公式 3.23 证明 | 第54-56页 |
| 附录C 组合偏差的计算公式 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |