| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 导论 | 第6-9页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第6-7页 |
| 第二节 研究思路及方法 | 第7页 |
| 第三节 论文创新点及不足 | 第7-9页 |
| 第二章 文献综述 | 第9-13页 |
| 第三章 商业银行利率风险模型 | 第13-19页 |
| 第一节 利率敏感性缺口 | 第13-14页 |
| 第二节 久期-凸度缺口 | 第14-16页 |
| 第三节VaR模型 | 第16-17页 |
| 第四节 OAS模型 | 第17-19页 |
| 第四章 中国货币政策对利率曲线的影响 | 第19-25页 |
| 第一节 中国的货币政策工具演进 | 第19-22页 |
| 第二节 利率曲线形状的影响 | 第22-25页 |
| 第五章 商业银行利率风险实证分析 | 第25-45页 |
| 第一节 研究对象的选取 | 第25-27页 |
| 第二节 重定价缺口分析 | 第27-30页 |
| 第三节 久期缺口分析 | 第30-42页 |
| 第四节 风险值模型 | 第42-45页 |
| 第六章 结论与启示 | 第45-48页 |
| 第一节 结论 | 第45页 |
| 第二节 对政府的启示 | 第45-47页 |
| 第三节 对商业银行的启示 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附件 | 第53页 |