| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·破产理论的研究背景 | 第9页 |
| ·破产理论已有的部分研究成果 | 第9-11页 |
| ·改进后的经典风险模型 | 第10页 |
| ·再保险策略的研究 | 第10页 |
| ·分红问题的研究 | 第10-11页 |
| ·绝对破产概率的研究 | 第11页 |
| ·破产理论中常用的研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文的研究内容和创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 绝对破产概率的理论基础 | 第13-21页 |
| ·基本概念 | 第13-14页 |
| ·破产模型的介绍 | 第14-18页 |
| ·经典风险模型的构建 | 第15-16页 |
| ·有关经典风险模型的破产概率已取得的研究结果 | 第16页 |
| ·具有二阶保费率的Erlang(2)风险模型的盈余过程 | 第16-17页 |
| ·具有二阶保费率的Erlang(2)风险模型的破产概率 | 第17-18页 |
| ·绝对破产模型的介绍 | 第18-21页 |
| ·绝对破产模型的构建 | 第18页 |
| ·具有常红利边界的绝对破产模型的盈余过程 | 第18-20页 |
| ·具有常红利边界的绝对破产模型的绝对破产概率 | 第20-21页 |
| 第三章 具有扩散项的比例再保险风险模型的分析 | 第21-29页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·模型介绍 | 第21-22页 |
| ·主要定理及证明 | 第22-27页 |
| ·小结 | 第27页 |
| ·数值分析 | 第27-29页 |
| 第四章 线性分红策略下带干扰的复合泊松风险模型的分析 | 第29-36页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·模型介绍 | 第29-30页 |
| ·所建风险模型的基本性质 | 第30-33页 |
| ·索赔额服从指数分布的情形 | 第33-36页 |
| 结论与展望 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表及完成的学术论文目录 | 第42页 |
