| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-15页 |
| 1.2 研究意义和研究方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 论文结构和框架 | 第16-19页 |
| 1.4 创新与不足 | 第19-20页 |
| 第二章 理论基础与文献综述 | 第20-30页 |
| 2.1 本文研究的理论基础 | 第20-23页 |
| 2.1.1 Markowitz现代资产组合理论 | 第20-21页 |
| 2.1.2 资本资产定价模型(CAPM) | 第21页 |
| 2.1.3 套利定价理论（APT） | 第21-22页 |
| 2.1.4 投资集中度对业绩影响的相关理论 | 第22-23页 |
| 2.2 国外研究综述 | 第23-26页 |
| 2.2.1 基金业绩评价研究 | 第23-25页 |
| 2.2.2 投资集中度对基金业绩的影响研究 | 第25-26页 |
| 2.3 国内研究综述 | 第26-28页 |
| 2.3.1 基金业绩评价研究 | 第26-27页 |
| 2.3.2 投资集中度对基金业绩的影响研究 | 第27-28页 |
| 2.4 我国QDII的研究文献综述 | 第28-29页 |
| 2.5 研究综述分析 | 第29-30页 |
| 第三章 QDII的制度内涵及投资现状 | 第30-39页 |
| 3.1 QDII制度内涵 | 第30页 |
| 3.2 我国QDII投资现状 | 第30-39页 |
| 3.2.1 QDII的分类及特征 | 第30-33页 |
| 3.2.2 QDII基金资产配置情况 | 第33-34页 |
| 3.2.3 QDII基金投资区域概况 | 第34-35页 |
| 3.2.4 QDII基金投资行业概况 | 第35-36页 |
| 3.2.5 QDII基金投资收益情况 | 第36-37页 |
| 3.2.6 QDII基金业绩基准行情 | 第37-39页 |
| 第四章 QDII基金业绩及其回归模型的研究设计 | 第39-52页 |
| 4.1 业绩评价指标 | 第39-42页 |
| 4.1.1 未经风险调整的业绩指标 | 第39页 |
| 4.1.2 经过风险调整的业绩指标 | 第39-40页 |
| 4.1.3 基于因子分析方法的综合指标的构建 | 第40-42页 |
| 4.2 基金业绩影响因素的说明及面板回归模型的建立 | 第42-48页 |
| 4.2.1 基金业绩影响因素的说明 | 第42-45页 |
| 4.2.2 面板模型的建立 | 第45-48页 |
| 4.3 样本的选取与市场基准的确定 | 第48-51页 |
| 4.3.1 样本基金的选取 | 第48-49页 |
| 4.3.2 市场基准组合的确定 | 第49-51页 |
| 4.3.3 无风险收益率的确定 | 第51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 QDII基金业绩及其回归模型的实证分析 | 第52-69页 |
| 5.1 基金业绩实证分析 | 第52-61页 |
| 5.1.1 基金业绩单一指标计算与评价 | 第52-56页 |
| 5.1.2 基金业绩综合指标的因子分析与评价 | 第56-61页 |
| 5.2 基金业绩面板回归模型的实证分析 | 第61-67页 |
| 5.2.1 评价指标和影响因素指标描述统计分析 | 第61-62页 |
| 5.2.2 单位根检验 | 第62页 |
| 5.2.3 面板模型的选择和检验 | 第62-64页 |
| 5.2.4 Hausman豪斯曼检验 | 第64页 |
| 5.2.5 面板模型回归结果 | 第64-65页 |
| 5.2.6 业绩影响因素实证结果分析 | 第65-67页 |
| 5.3 本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 建议 | 第69-74页 |
| 6.1 对QDII基金投资者的建议 | 第69-70页 |
| 6.1.1 理性评估自身风险偏好 | 第69页 |
| 6.1.2 综合考察基金表现 | 第69-70页 |
| 6.2 对QDII基金管理者的建议 | 第70-72页 |
| 6.2.1 增强风险防御能力 | 第70-72页 |
| 6.2.2 优化集中投资方式 | 第72页 |
| 6.3 对QDII基金监管当局的建议 | 第72-74页 |
| 6.3.1 适度放开对基金规模的限制 | 第72页 |
| 6.3.2 鼓励利用人民币加入SDR的优势 | 第72-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-82页 |