| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究状况及进展 | 第9-10页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第10-12页 |
| 第二章 Brown运动及鞅 | 第12-18页 |
| 2.1 鞅的概念和基本性质 | 第12-14页 |
| 2.2 Brown运动的概念及其性质 | 第14-18页 |
| 第三章 欧式期权的定价 | 第18-22页 |
| 3.1 欧式期权的Black-Scholes模型 | 第18-21页 |
| 3.1.1 模型假设 | 第18页 |
| 3.1.2 期权定价的分析方法 | 第18-19页 |
| 3.1.3 期权定价的鞅方法 | 第19-21页 |
| 3.2 Black-Scholes Delta | 第21-22页 |
| 第四章 欧式期权的最小方差对冲策略 | 第22-35页 |
| 4.1 期权的对冲策略 | 第22-23页 |
| 4.2 对冲策略和对冲误差的方差的计算 | 第23-35页 |
| 第五章 实证分析 | 第35-39页 |
| 5.1 数据的收集和处理 | 第35-36页 |
| 5.2 对冲分析 | 第36-39页 |
| 第六章 结论与展望 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42页 |