| 内容摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 第1章 导论 | 第13-18页 |
| 1.1 研究背景及目的 | 第13-15页 |
| 1.2 研究内容及研究方法 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3 文章的创新点 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-44页 |
| 2.1 一般回归模型的设定检验讨论 | 第19-31页 |
| 2.1.1 非平滑检验 | 第20-23页 |
| 2.1.2 平滑设定检验 | 第23-29页 |
| 2.1.3 数据扩展 | 第29-31页 |
| 2.2 时间序列模型的设定检验 | 第31-33页 |
| 2.3 面板数据模型的设定检验 | 第33-36页 |
| 2.4 半参数模型的设定检验 | 第36-39页 |
| 2.5 其他类型模型的设定检验 | 第39-43页 |
| 2.5.1 Tobit模型 | 第39-41页 |
| 2.5.2 转换模型 | 第41-42页 |
| 2.5.3 随机波动模型 | 第42-43页 |
| 2.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第3章 密度函数的非参数估计理论 | 第44-62页 |
| 3.1 一元非参数核密度估计 | 第44-58页 |
| 3.1.1 参数密度函数错误设定的研究 | 第44-45页 |
| 3.1.2 一元核密度估计 | 第45-49页 |
| 3.1.3 核密度估计的渐近性质 | 第49-53页 |
| 3.1.4 平滑参数的选择 | 第53-58页 |
| 3.2 多元非参数核密度估计 | 第58-61页 |
| 3.2.1 多元核密度估计及渐近性质 | 第58-60页 |
| 3.2.2 平滑参数的选择 | 第60-61页 |
| 3.3 本章小结 | 第61-62页 |
| 第4章 模型设定方法的理论研究 | 第62-100页 |
| 4.1 计量经济模型分类 | 第62-68页 |
| 4.1.1 参数回归模型 | 第63-64页 |
| 4.1.2 非参数回归模型 | 第64页 |
| 4.1.3 半参数回归模型 | 第64-68页 |
| 4.2 检验水平与检验功效 | 第68-71页 |
| 4.2.1 检验水平与检验功效 | 第68-70页 |
| 4.2.2 影响检验功效的因素 | 第70-71页 |
| 4.3 参数模型的设定方法研究 | 第71-76页 |
| 4.3.1 回归模型显著性检验-F检验 | 第71-72页 |
| 4.3.2 拟合优度检验-卡方检验 | 第72-73页 |
| 4.3.3 回归系数约束检验-Wald检验 | 第73-74页 |
| 4.3.4 遗漏变量检验-Hausman检验 | 第74-75页 |
| 4.3.5 设定误差检验-RESET检验 | 第75-76页 |
| 4.4 非参数模型的设定方法研究 | 第76-92页 |
| 4.4.1 设定检验的一般研究框架 | 第76-81页 |
| 4.4.2 参数模型对非参数模型的设定检验 | 第81-89页 |
| 4.4.3 显著性检验 | 第89-92页 |
| 4.5 半参数模型的设定方法研究 | 第92-98页 |
| 4.5.1 半参数模型设定检验的一般研究框架 | 第92-95页 |
| 4.5.2 部分线性模型的设定检验 | 第95-96页 |
| 4.5.3 单指标模型的设定检验 | 第96-98页 |
| 4.6 本章小结 | 第98-100页 |
| 第5章 模型估计理论 | 第100-127页 |
| 5.1 参数回归模型的估计方法 | 第100-103页 |
| 5.1.1 线性回归模型的估计方法 | 第100-103页 |
| 5.1.2 非线性回归模型的估计方法 | 第103页 |
| 5.2 非参数回归模型的估计方法 | 第103-114页 |
| 5.2.1 非参数回归模型的Naradaya-Watson核估计 | 第104-110页 |
| 5.2.2 非参数局部多项式估计 | 第110-114页 |
| 5.3 半参数模型估计方法 | 第114-125页 |
| 5.3.1 部分线性模型的估计 | 第115-118页 |
| 5.3.2 单指标模型的估计 | 第118-125页 |
| 5.4 本章小结 | 第125-127页 |
| 第6章 上市公司财务指标与股价的实证研究 | 第127-139页 |
| 6.1 引言 | 第127-129页 |
| 6.1.1 上市公司财务指标与股票价格的研究现状 | 第127-128页 |
| 6.1.2 上市公司财务指标与股票价格之间相关性的方法研究 | 第128-129页 |
| 6.2 上市公司财务指标与股票价格经验模型的比较研究 | 第129-138页 |
| 6.2.1 数据选取及描述性统计 | 第129-132页 |
| 6.2.2 财务指标对股票价格的持续性影响 | 第132-133页 |
| 6.2.3 实证研究与模型设定 | 第133-138页 |
| 6.3 主要结论与政策意义 | 第138-139页 |
| 第7章 总结与展望 | 第139-141页 |
| 7.1 总结 | 第139-140页 |
| 7.2 展望 | 第140-141页 |
| 参考文献 | 第141-150页 |
| 后记 | 第150页 |
