| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 选题背景 | 第9-12页 |
| 1.1.1 2015年股灾 | 第9页 |
| 1.1.2 中金所出台政策 | 第9-10页 |
| 1.1.3 聚焦期指是与非 | 第10-11页 |
| 1.1.4 从日本看政策 | 第11-12页 |
| 1.2 股指期货与现货的定量关系 | 第12-13页 |
| 1.3 股指期货对现货市场的影响 | 第13-15页 |
| 1.3.1 新华富时中国A50股指期货对中国证券市场的影响 | 第13页 |
| 1.3.2 股指期货对现货市场流动性的影响 | 第13-15页 |
| 1.4 研究现状 | 第15-16页 |
| 1.5 研究内容范围及意义 | 第16-17页 |
| 1.5.1 研究内容及独创性 | 第16页 |
| 1.5.2 意义 | 第16-17页 |
| 第2章 股指期货的简述 | 第17-23页 |
| 2.1 股指期货的产生和发展 | 第17-20页 |
| 2.1.1 国外股指发展历程 | 第17-18页 |
| 2.1.2 我国股指发展历程 | 第18-19页 |
| 2.1.3 A50的产生以及国内股指期货制度的变迁历史 | 第19-20页 |
| 2.2 股指期货简介 | 第20-23页 |
| 2.2.1 股指期货的特点 | 第20-21页 |
| 2.2.2 股指期货的功能 | 第21-23页 |
| 第3章 计量方法与数据描述 | 第23-28页 |
| 3.1 计量方法 | 第23-24页 |
| 3.1.1 回归方程 | 第23-24页 |
| 3.1.2 回归模型 | 第24页 |
| 3.1.3 含有定性变量的回归模型 | 第24页 |
| 3.2 模型参数的估计 | 第24-26页 |
| 3.2.1 用普通最小二乘法来估计线性回归模型参数 | 第25页 |
| 3.2.2 使用最小普通最小二乘法的原因 | 第25页 |
| 3.2.3 用加权最小二乘法估计模型参数 | 第25-26页 |
| 3.3 回归方程的显著性检验 | 第26-28页 |
| 3.3.1 t检验 | 第26页 |
| 3.3.2 F检验 | 第26页 |
| 3.3.3 样本决定系数 | 第26-27页 |
| 3.3.4 残差的检验和处理 | 第27-28页 |
| 第4章 实证分析 | 第28-44页 |
| 4.1 IF指数 | 第28-30页 |
| 4.1.1 沪深300股票现货指数 | 第28-29页 |
| 4.1.2 IF股指期货合约 | 第29-30页 |
| 4.1.3 IF上市以来的情况 | 第30页 |
| 4.2 建立股指对现货影响的回归模型 | 第30-44页 |
| 4.2.1 数据的收集、选取和处理 | 第30-31页 |
| 4.2.2 经济政策改变前的回归模型确立 | 第31-37页 |
| 4.2.3 经济政策改变后的回归模型确立 | 第37-42页 |
| 4.2.4 引入虚拟变量建立回归模型 | 第42-44页 |
| 第5章 股指政策推出后成功原因浅析和主要结论 | 第44-47页 |
| 5.1 股指期货对股票现货影响的存在性 | 第44-46页 |
| 5.1.1 主要原因 | 第44-45页 |
| 5.1.2 其他因素 | 第45-46页 |
| 5.2 救市政策的必要性 | 第46页 |
| 5.2.1 各类政策的出台 | 第46页 |
| 5.2.2 政策正确性 | 第46页 |
| 5.3 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第50-51页 |
