| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 沪深300指数与沪深300股指期货合约及相关理论概述 | 第18-31页 |
| 2.1 我国沪深300股指期货合约介绍 | 第18-26页 |
| 2.1.1 沪深300指数介绍 | 第18-20页 |
| 2.1.2 我国沪深300股指期货合约介绍 | 第20-26页 |
| 2.2 沪深300指数与沪深300股指期货的价格关系理论基础 | 第26-28页 |
| 2.2.1 持有成本理论 | 第26-27页 |
| 2.2.2 理性预期理论 | 第27页 |
| 2.2.3 价格预期理论 | 第27-28页 |
| 2.3 股指期货与股票指数之间的瀑布效应分析 | 第28-31页 |
| 2.3.1 瀑布效应的含义 | 第28-29页 |
| 2.3.2 期货与股票指数瀑布效应的形成机理 | 第29页 |
| 2.3.3 沪深300股指期货与股票指数瀑布效应的理论假设 | 第29-31页 |
| 第3章 沪深300指数与沪深300股指期货的价格关系实证研究 | 第31-36页 |
| 3.1 数据的选取 | 第31页 |
| 3.2 模型的建立 | 第31-35页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第32-33页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第33-34页 |
| 3.2.3 格兰杰因果检验 | 第34-35页 |
| 3.3 沪深300指数与沪深300股指期货的价格关系瀑布效应分析 | 第35-36页 |
| 第4章 结论与政策建议 | 第36-42页 |
| 4.1 结论 | 第36-37页 |
| 4.2 政策建议 | 第37-42页 |
| 第5章 展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第46-47页 |
