基于联动性的股市动量效应研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-11页
·选题背景及意义	第8-9页
·研究内容	第9-10页
·相关概念的界定	第10-11页
2 文献回顾	第11-19页
·资产层面动量效应的研究	第11-14页
·动量效应存在性研究	第11-13页
·动量效应的横截面性质	第13-14页
·风格投资与联动性	第14-19页
·国外文献研究	第14-16页
·国内文献研究	第16-19页
3 研究设计与方法	第19-23页
·研究设计	第19页
·研究方法	第19-20页
·风格划分方法及风格收益率计算	第20-22页
·相对强弱组合策略的构建	第22-23页
4 实证检验	第23-36页
·样本数据说明	第23页
·样本实证检验	第23-32页
·风格收益对股票未来收益率的预测能力	第23-26页
·联动性及测量方法	第26-29页
·资产层面的动量效应检测	第29-30页
·利用联动性改善动量效应组合	第30-32页
·稳健性检验	第32-36页
·基于不同分组方式的稳健性检验	第32-33页
·基于不同市场状态下的稳健性检验	第33-36页
5 结论与建议	第36-41页
·结论	第36-38页
·建议	第38-39页
·不足与展望	第39-41页
参考文献	第41-44页
后记	第44-46页