| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-17页 |
| ·关于利率风险管理 | 第11-13页 |
| ·关于利率风险的度量 | 第13-15页 |
| ·关于VaR模型在利率风险度量中的应用 | 第15-16页 |
| ·总体评价 | 第16-17页 |
| ·研究方法与研究框架 | 第17-19页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| ·创新点与不足 | 第19-20页 |
| 第2章 商业银行利率风险的相关理论与研究方法 | 第20-34页 |
| ·利率风险管理理论 | 第20-26页 |
| ·资产负债管理 | 第20-22页 |
| ·利率衍生工具控制 | 第22-26页 |
| ·商业银行利率风险的度量方法 | 第26-32页 |
| ·利率敏感性缺口分析法 | 第26-28页 |
| ·持续期分析法 | 第28-30页 |
| ·VaR分析法 | 第30-31页 |
| ·三种度量方法的比较分析 | 第31-32页 |
| ·ARCH族模型 | 第32-34页 |
| ·ARCH模型和GARCH模型 | 第32-33页 |
| ·ARCH模型的适用性 | 第33-34页 |
| 第3章 利率市场化背景下我国商业银行利率风险现状分析 | 第34-43页 |
| ·我国利率市场化改革现状分析 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行利率风险的分析 | 第35-40页 |
| ·商业银行阶段性利率风险分析 | 第35-37页 |
| ·商业银行恒久性利率风险分析 | 第37-40页 |
| ·我国商业银行利率风险管理现状分析 | 第40-42页 |
| ·利率风险管理手段单一 | 第40-41页 |
| ·利率衍生品市场发展滞后 | 第41页 |
| ·净利差收入占比过大 | 第41-42页 |
| ·商业银行利率风险意识不强 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险度量的实证分析 | 第43-54页 |
| ·样本数据的选取 | 第43页 |
| ·样本数据的统计特征分析 | 第43-48页 |
| ·平稳性检验 | 第44-45页 |
| ·正态性检验 | 第45-47页 |
| ·自相关性检验 | 第47页 |
| ·条件异方差检验 | 第47-48页 |
| ·利率波动性估计模型的建立与VaR计算 | 第48-51页 |
| ·GARCH模型的建立 | 第48-50页 |
| ·基于GARCH模型的VaR计算和描述 | 第50-51页 |
| ·模型的回测检验 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 商业银行应对利率风险的建议 | 第54-57页 |
| ·完善以利率风险管理为中心的风险管理模式 | 第54-55页 |
| ·建立利率风险管理数据库 | 第54页 |
| ·选择合适的利率风险度量方法 | 第54页 |
| ·明确商业银行内部风险管理部门的职能 | 第54-55页 |
| ·加强银行资产负债管理，适当调整资产负债结构 | 第55页 |
| ·加快转型，改进业务发展模式 | 第55页 |
| ·完善金融产品定价机制，确保利润稳定增长 | 第55-56页 |
| ·关于存款定价机制 | 第56页 |
| ·关于贷款定价机制 | 第56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |