| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第12-15页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第15-17页 |
| 2. 银行系统性风险概述 | 第17-35页 |
| ·银行系统性风险的内涵 | 第17-26页 |
| ·对银行风险的认识 | 第17-18页 |
| ·银行系统性风险的定义 | 第18-20页 |
| ·银行系统性风险的特征 | 第20-23页 |
| ·银行系统性风险的危害 | 第23-26页 |
| ·银行系统性风险的形成原因 | 第26-29页 |
| ·银行系统性风险传染规律 | 第29-35页 |
| ·银行系统性风险传染性理论基础 | 第29-31页 |
| ·银行系统性风险的传染规律研究综述 | 第31-35页 |
| 3. 系统性风险度量研究综述及分位数回归理论 | 第35-52页 |
| ·银行系统性风险测度研究综述 | 第35-42页 |
| ·分位数概述 | 第42-44页 |
| ·分位数与分位数函数 | 第42-43页 |
| ·分位数函数性质 | 第43-44页 |
| ·分位数回归模型概述 | 第44-49页 |
| ·分位数回归理论的演进与发展 | 第44-45页 |
| ·分位数回归模型与传统回归模型的比较 | 第45-49页 |
| ·分位数回归理论与系统性风险度量 | 第49-52页 |
| ·分位数回归理论在度量金融风险领域的运用 | 第49-50页 |
| ·构建分位数回归度量系统性风险的COVAR模型 | 第50-52页 |
| ·COVAR理论概述 | 第50-51页 |
| ·基于分位数回归的COVAR的度量 | 第51-52页 |
| 4. 基于分位数回归的我国银行系统性风险的度量模型的构建 | 第52-58页 |
| ·银行股票指数及收益率的计算 | 第53-54页 |
| ·银行股票指数的计算 | 第53-54页 |
| ·银行股票收益率的计算 | 第54页 |
| ·银行股票收益率序列的描述性统计 | 第54-56页 |
| ·基于分位数回归方法的银行系统性风险度量模型的构建 | 第56-58页 |
| 5. 我国银行业系统性风险的实证分析 | 第58-76页 |
| ·各样本银行风险度量结果及分析 | 第58-71页 |
| ·五大商业银行银行的风险度量结果 | 第58-65页 |
| ·全国性股份制商业银行的风险度量结果 | 第65-69页 |
| ·三大城市商业银行的风险度量结果 | 第69-71页 |
| ·银行系统性风险度量结果分析 | 第71-74页 |
| ·各银行的VAR与COVAR的分析 | 第71-73页 |
| ·系统重要性探讨 | 第73-74页 |
| ·我国银行系统性风险监管政策建议 | 第74-76页 |
| 6. 结论与展望 | 第76-78页 |
| ·研究的主要结论 | 第76页 |
| ·研究的不足及展望 | 第76-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82页 |