我国金融风险预警分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 一、 选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| 二、 研究的基本思路和方法 | 第11-12页 |
| 三、 研究内容和创新点 | 第12-15页 |
| （一） 研究内容 | 第12-14页 |
| （二） 预期创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 金融风险预警的文献综述 | 第15-23页 |
| 一、 相关概念的界定 | 第15-17页 |
| （一） 金融风险与金融安全 | 第15-16页 |
| （二） 金融风险与金融危机 | 第16页 |
| （三） 金融风险、金融安全和金融危机之间的联系 | 第16-17页 |
| 二、 文献综述 | 第17-23页 |
| （一） 国外研究综述 | 第17-19页 |
| （二） 国内研究综述 | 第19-21页 |
| （三） 综述评析 | 第21-23页 |
| 第三章 我国金融风险预警系统的构建 | 第23-35页 |
| 一、 开放视角下的我国金融风险 | 第23-29页 |
| （一） 开放视角下一国金融风险的产生 | 第23-26页 |
| （二） 我国金融风险的特殊性 | 第26-29页 |
| 二、 金融风险预警系统 | 第29-32页 |
| （一） 构建我国金融风险预警系统的必要性和可行性 | 第29-30页 |
| （二） 构建我国金融风险预警系统的步骤和目标 | 第30-32页 |
| 三、 金融风险预警模型 | 第32-35页 |
| 第四章 我国金融风险预警的实证分析 | 第35-51页 |
| 一、 金融风险预警指标体系及临界值、区间确定 | 第35-43页 |
| （一） 指标详解 | 第35-41页 |
| （二） 指标体系及风险表现区间的划分 | 第41-43页 |
| 二、 我国金融风险预警模型的构建 | 第43-47页 |
| （一） 数据来源及预处理 | 第43-44页 |
| （二） 采用熵值法进行指标权重的计算 | 第44-46页 |
| （三） 模型构建 | 第46-47页 |
| 三、 我国金融风险的灯号区间显示与评价 | 第47-51页 |
| 第五章 我国金融风险警情预测 | 第51-58页 |
| 一、 预测方法 | 第51-54页 |
| （一） HP 滤波 | 第51-52页 |
| （二） 灰色预测模型 GM（1，1） | 第52-53页 |
| （三） ARMA 模型 | 第53-54页 |
| 二、 实证分析 | 第54-58页 |
| （一） 样本内拟合 | 第54-56页 |
| （二） 预测及评价 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-61页 |
| 一、 基本结论 | 第58页 |
| 二、 政策建议 | 第58-60页 |
| 三、 研究的不足与展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 个人简历及在校期间参与课题及发表论文 | 第64-65页 |
| 附录 1 各指标信息熵e_j | 第65页 |
| 附录 2 各指标权重 | 第65页 |
