基于市场微观结构视角的中国证券市场价格发现效率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·研究内容与思路 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·研究目标和创新之处 | 第11-12页 |
| ·研究目标 | 第12页 |
| ·文章主要观点和创新之处 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·文章结构 | 第13-14页 |
| 第2章 国内外相关理论和文献综述 | 第14-19页 |
| ·市场微观结构概念和研究对象 | 第14-15页 |
| ·市场微观结构概念 | 第14页 |
| ·市场微观结构研究的起源及研究对象 | 第14-15页 |
| ·国外相关研究 | 第15-16页 |
| ·国内相关研究 | 第16-18页 |
| ·文献述评 | 第18-19页 |
| 第3章 文章主要概念的界定和结构 | 第19-21页 |
| ·交易制度 | 第19页 |
| ·价格发现效率 | 第19-20页 |
| ·交易成本 | 第20-21页 |
| 第4章 证券市场交易制度 | 第21-27页 |
| ·交易机制 | 第21-24页 |
| ·交易机制类型 | 第21-22页 |
| ·国外主要证券交易所交易机制 | 第22-24页 |
| ·我国证券市场的交易机制 | 第24-27页 |
| ·基本交易机制 | 第24-25页 |
| ·其他交易规则 | 第25-27页 |
| 第5章 我国证券市场交易机制与价格发现效率 | 第27-38页 |
| ·交易机制经验分析 | 第27-28页 |
| ·理论框架 | 第28-30页 |
| ·数据选取与描述 | 第30-31页 |
| ·实证研究 | 第31-37页 |
| ·收益率描述 | 第31-33页 |
| ·价格发现效率实证分析 | 第33-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第6章 交易成本与交易制度设计 | 第38-48页 |
| ·性成本及其构成 | 第38-41页 |
| ·佣金费率的国内外比较 | 第38-41页 |
| ·显性成本对市场价格发现效率影响 | 第41-42页 |
| ·市场交易机制设计目标 | 第42-43页 |
| ·市场目标和交易制度设计 | 第43-45页 |
| ·市场的流动性 | 第43-44页 |
| ·市场的透明度 | 第44-45页 |
| ·市场的有效性 | 第45页 |
| ·证券市场交易机制的设计 | 第45-48页 |
| 第7章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·总结 | 第48页 |
| ·本文的不足之处 | 第48-49页 |
| ·进一步的研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
