基于期限结构匹配的商业银行资产负债优化模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·期限错配研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究方法和结构框架 | 第13-14页 |
| ·创新与不足 | 第14-15页 |
| 2 商业银行流动性风险理论 | 第15-24页 |
| ·流动性的定义 | 第15页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第15-16页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论 | 第16-18页 |
| ·资产管理理论 | 第16-17页 |
| ·负债管理理论 | 第17-18页 |
| ·资产负债管理理论 | 第18页 |
| ·资产负债表外管理理论 | 第18页 |
| ·商业银行流动性风险管理方法 | 第18-21页 |
| ·静态管理方法 | 第18-20页 |
| ·动态管理方法 | 第20-21页 |
| ·商业银行期限错配对流动性风险的影响 | 第21-24页 |
| ·商业银行期限错配的原理 | 第21-22页 |
| ·期限错配对商业银行流动性的影响 | 第22-24页 |
| 3 我国商业银行存贷款期限结构问题及成因分析 | 第24-33页 |
| ·我国商业银行存贷款期限结构问题 | 第24-29页 |
| ·我国商业银行存款期限结构问题 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行贷款期限结构问题 | 第26-29页 |
| ·我国商业银行存贷款期限结构问题原因分析 | 第29-33页 |
| ·外部成因 | 第29-32页 |
| ·内部成因 | 第32-33页 |
| 4 实证分析 | 第33-45页 |
| ·期限结构匹配的模型构建 | 第33-45页 |
| ·模型构建的原理和方法 | 第33-35页 |
| ·优化模型的建立 | 第35-36页 |
| ·应用案例及对比分析 | 第36-42页 |
| ·实证应用 | 第42-45页 |
| 5 政策建议 | 第45-49页 |
| ·对银行资产负债管理的建议 | 第45-46页 |
| ·提高对核心存款的吸收和估算 | 第45页 |
| ·积极开展主动负债业务 | 第45-46页 |
| ·发展信贷资产证券化 | 第46页 |
| ·对流动性风险管理的建议 | 第46-49页 |
| ·建立健全监测指标体系 | 第46-47页 |
| ·积极用模型来管理银行流动性 | 第47-48页 |
| ·成立流动性管理部门 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
