混合分数布朗运动环境下的权证定价

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
1 绪论	第9-16页
·选题背景及意义	第9-10页
·国内外相关文献综述	第10-13页
·本文的主要内容与研究方法	第13-14页
·本文的研究方法	第13-14页
·本文的主要内容	第14页
·本文的创新点	第14-16页
2 分数布朗运动及其随机积分	第16-22页
·分数布朗运动	第16-18页
·拟条件期望	第18-22页
3 分数布朗运动环境下的权证定价	第22-34页
·传统B-S模型权证定价	第22-24页
·分数布朗运动环境下的权证定价	第24-34页
·在连续情形下路径积分的套利	第24-25页
·在连续情形下wick积分的套利	第25-26页
·消除套利机会	第26-32页
·有红利支付情况下的权证定价	第32-34页
4 混合分数布朗运动环境下的权证定价	第34-53页
·混合分数布朗运动	第34-35页
·拟条件期望	第35-39页
·混合分数B-S公式	第39-42页
·混合分数布朗运动环境下的权证定价	第42-44页
·有红利支付情况下的权证定价	第44-46页
·应用定价模型对权证进行实证分析	第46-53页
5全文总结与研究展望	第53-55页
致谢	第55-56页
参考文献	第56-58页