| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 致谢 | 第9-10页 |
| 目录 | 第10-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第14-16页 |
| ·研究框架与内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法和创新点 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 碳金融市场风险度量理论综述 | 第18-26页 |
| ·碳金融市场风险的构成要素及定义 | 第18页 |
| ·碳金融市场风险度量方法 | 第18-22页 |
| ·碳价格波动风险度量方法研究 | 第19-20页 |
| ·汇率风险度量方法研究 | 第20-21页 |
| ·碳价格波动风险和汇率波动风险整合度量方法 | 第21-22页 |
| ·Copula 理论综述 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 基于 Copula 模型的碳金融市场风险整合度量模型的构建 | 第26-37页 |
| ·Copula 函数的性质及其分类 | 第26-29页 |
| ·Copula 函数的定义和性质 | 第26-27页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第27-29页 |
| ·Copula 模型的参数估计方法 | 第29-30页 |
| ·Copula 模型的检验与选择 | 第30-32页 |
| ·碳金融市场风险整合度量模型的构建 | 第32-34页 |
| ·边缘分布 ARMA-GARCH 模型的构建 | 第32-33页 |
| ·Copula-ARMA-GARCH 模型的构建 | 第33-34页 |
| ·基于 Copula-ARMA-GARCH 模型的风险价值 VaR 计算 | 第34-36页 |
| ·风险价值 VaR 的计算方法 | 第34-35页 |
| ·基于 Monte Carlo 模拟的 VaR 的计算 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 碳金融市场风险整合度量的实证分析 | 第37-48页 |
| ·数据样本分析及处理 | 第37-38页 |
| ·样本的特征分析 | 第38-41页 |
| ·样本描述性统计 | 第38-39页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·相关性检验 | 第40-41页 |
| ·异方差检验 | 第41页 |
| ·构建 ARMA-GARCH 边缘分布模型 | 第41-44页 |
| ·Copula 函数的选择和参数估计 | 第44-46页 |
| ·基于 Copula 函数的风险价值 VaR 的计算 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 总结与展望 | 第48-50页 |
| ·工作总结 | 第48-49页 |
| ·研究展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第53-54页 |
