商业银行违约概率模型及实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章 绪论	第7-10页
·研究背景和意义	第7-8页
·研究方法	第8页
·论文结构	第8-10页
第二章 文献综述	第10-16页
·专家判断	第10-12页
·结构化模型的发展	第12-14页
·开放式模型的发展	第14-16页
第三章 经典模型及相关理论介绍	第16-28页
·结构化模型	第16-21页
·默顿模型	第16-17页
·穆迪KMV模型	第17-21页
·开放式模型	第21-28页
·强度模型	第21-25页
·Z-Score模型	第25-28页
第四章 商业银行违约概率模型	第28-40页
·模型概述	第28-29页
·数据清洗及整理	第29-30页
·模型样本选取	第30页
·单因素分析	第30-35页
·建模财务指标	第31-32页
·财务指标经济含义假设	第32-33页
·财务指标异常值、空值的标识	第33-34页
·区分能力	第34-35页
·相关性分析	第35页
·LOGISTIC回归模型	第35-40页
·模型概述	第36-38页
·LOGISTIC回归模型参数估计	第38-40页
第五章 实证分析	第40-46页
·指标筛选	第40-42页
·模型测试结果	第42-46页
·逐步回归法筛选策略	第42-43页
·模型统计测试结果	第43-46页
第六章 总结	第46-48页
参考文献	第48-52页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文	第52-53页
致谢	第53页