非参数协整和误差修正模型及其在金融中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·论文的研究背景及选题意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第8-13页 |
| ·线性协整理论的研究现状 | 第8-10页 |
| ·非平稳时间序列的研究现状 | 第10页 |
| ·非平稳时间序列的非参数回归的研究现状 | 第10-11页 |
| ·局部多项式在非参数估计中的应用 | 第11-13页 |
| ·本文章结及创新之处 | 第13-15页 |
| ·本文章节 | 第13-14页 |
| ·本文创新之处 | 第14-15页 |
| 2 协整理论概述 | 第15-23页 |
| ·线性协整理论和线性误差修正模型 | 第15-19页 |
| ·线性协整理论 | 第15页 |
| ·线性误差校正模型 | 第15-18页 |
| ·线性协整系统的估计和检验 | 第18-19页 |
| ·非线性协整和误差修正模型 | 第19-22页 |
| ·非线性协整理论 | 第19-20页 |
| ·非线性协整关系的检验 | 第20-21页 |
| ·非线性误差修正模型 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 3 非参数协整方法 | 第23-29页 |
| ·非参数交替条件期望（ACE）算法 | 第23-25页 |
| ·局部多项式回归方法 | 第25-28页 |
| ·局部多项式回归原理 | 第25-26页 |
| ·参数估计 | 第26-27页 |
| ·融合岭回归的局部多项式回归方法 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 4 沪深港指数的实证分析 | 第29-37页 |
| ·数据的选取和处理 | 第29-30页 |
| ·证券指数的分析与格兰杰因果检验 | 第30-33页 |
| ·单位根检验 | 第30页 |
| ·VAR 模型的构建 | 第30-31页 |
| ·协整检验及结果分析 | 第31-32页 |
| ·误差修正模型的建立 | 第32页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第32-33页 |
| ·实证分析的局部多项式回归 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 5 结论与展望 | 第37-39页 |
| ·本文所做的主要工作 | 第37页 |
| ·进一步研究展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-45页 |
