| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献 | 第11-13页 |
| ·国内文献 | 第13-14页 |
| ·评述 | 第14页 |
| ·研究框架安排 | 第14-16页 |
| ·研究思路 | 第14-15页 |
| ·主要内容 | 第15页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-17页 |
| ·研究创新 | 第16页 |
| ·研究不足与今后努力的方向 | 第16-17页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第17-30页 |
| ·商业银行利率风险的成因与分类 | 第17-20页 |
| ·利率风险的成因 | 第17-18页 |
| ·利率风险的分类 | 第18-20页 |
| ·商业银行资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·利率风险对商业银行盈利能力的影响 | 第21-23页 |
| ·对资产方面的影响 | 第21-22页 |
| ·对负债方而的影响 | 第22页 |
| ·对收益方面的影响 | 第22-23页 |
| ·商业银行利率风险的度量方法 | 第23-30页 |
| ·敏感性缺口分析 | 第23-26页 |
| ·持续期分析 | 第26-28页 |
| ·VaR分析 | 第28-30页 |
| 第三章 我国利率市场化进程与利率风险分析 | 第30-41页 |
| ·我国利率市场化进程 | 第30-31页 |
| ·市场化进程中商业银行业面临的利率风险 | 第31-32页 |
| ·我国利率水平现状及未来走势分析 | 第31-32页 |
| ·商业银行面临的利率风险 | 第32页 |
| ·我国利率风险的度量 | 第32-41页 |
| ·数据分析 | 第33-37页 |
| ·基于EGARCH模型的VaR计算 | 第37-39页 |
| ·利率风险实证结论 | 第39-41页 |
| 第四章 利率风险对我国商业银行盈利能力影响实证分析 | 第41-53页 |
| ·实证模型的选择与建立 | 第41-45页 |
| ·模型的选择 | 第41-43页 |
| ·指标利率的选择 | 第43-44页 |
| ·数据选取与处理 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-53页 |
| ·资产与负债的调整速度 | 第48页 |
| ·资产与负债的平均到期日 | 第48-49页 |
| ·利率风险对利息收入和支出的短期影响 | 第49-50页 |
| ·利率风险对利息收入和支出的长期影响 | 第50-51页 |
| ·利率风险对净利润的影响 | 第51-53页 |
| 第五章 结论与建议 | 第53-56页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| ·建议 | 第54-56页 |
| ·资产负债期限结构调整策略 | 第54页 |
| ·贷款定价策略 | 第54-55页 |
| ·金融衍生工具策略 | 第55页 |
| ·极发展中间业务,加快金融产品的创新 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第60页 |