| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-13页 |
| ·研究进展 | 第13-15页 |
| ·谱风险度量及投资组合优化模型的研究进展 | 第13-14页 |
| ·市场摩擦的研究进展 | 第14页 |
| ·Copula 函数的研究进展 | 第14-15页 |
| ·结构安排 | 第15-18页 |
| 第二章 谱风险度量及在市场摩擦下的投资组合优化模型 | 第18-24页 |
| ·谱风险度量 | 第18-19页 |
| ·对数型风险谱函数的构造 | 第19-20页 |
| ·投资组合优化模型 | 第20-24页 |
| 第三章 投资组合优化模型的化简求解方法 | 第24-28页 |
| ·转换为线性规划模型 | 第24-26页 |
| ·使用遗传算法进行求解 | 第26-28页 |
| 第四章 使用 COPULA 函数对历史收益率数据进行仿真 | 第28-42页 |
| ·Copula 函数简介 | 第28-29页 |
| ·常见的 Copula 函数及其参数估计方法 | 第29-35页 |
| ·椭圆族 Copula 函数 | 第29-31页 |
| ·Archimedean 族 Copula 函数 | 第31-34页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第34-35页 |
| ·FNAC 方法 | 第35-37页 |
| ·Pair-Copula 方法 | 第37-42页 |
| ·Pair-Copula 方法简介 | 第37-39页 |
| ·Pair-Copula 模型的建立 | 第39-40页 |
| ·Pair-Copula 模型的仿真 | 第40-42页 |
| 第五章 投资组合优化模型的实证算例 | 第42-52页 |
| ·数据选择与预处理 | 第42-44页 |
| ·算例一：使用 3.1 节算法基于历史数据求解投资组合优化模型 | 第44-45页 |
| ·算例二：使用遗传算法基于历史数据求解投资组合优化模型 | 第45-48页 |
| ·算例三：使用遗传算法基于 FNAC 方法求解投资组合优化模型 | 第48-50页 |
| ·算例四：使用遗传算法基于 PAIR-COPULA 方法求解投资组合优化模型 | 第50-52页 |
| 第六章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 研究成果及发表的学术论文 | 第57-58页 |
| 作者及导师简介 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59-60页 |
