后危机时代我国商业银行信用风险的实证研究--基于我国11家上市银行的分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 第三节 文章框架与主要内容 | 第11-12页 |
| 第四节 创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| 第一节 国内外关于信用风险成因的研究 | 第14-15页 |
| 一、信息不对称的解释 | 第14页 |
| 二、金融脆弱性的解释 | 第14-15页 |
| 三、金融体制和产权结构的解释 | 第15页 |
| 第二节 国内外关于信用风险管理的研究 | 第15-21页 |
| 一、传统信用评分方法 | 第16-17页 |
| 二、现代信用分析模型 | 第17-21页 |
| 第三节 国内外关于信用风险影响因素的研究 | 第21-22页 |
| 一、外部影响因素的国内外研究 | 第21-22页 |
| 二、内部影响因素的国内外研究 | 第22页 |
| 第四节 信用风险研究的文献评述 | 第22-24页 |
| 第三章 巴塞尔协议及信用风险度量KMV模型 | 第24-37页 |
| 第一节 巴塞尔协议Ⅱ | 第24-25页 |
| 第二节 巴塞尔协议Ⅲ | 第25-30页 |
| 一、巴塞尔协议Ⅲ的主要内容和框架 | 第25-28页 |
| 二、巴塞尔协议Ⅲ对商业银行信用风险管理的要求 | 第28-29页 |
| 三、巴塞尔协议Ⅲ的意义与作用 | 第29-30页 |
| 第三节 信用风险度量的KMV模型 | 第30-37页 |
| 一、KMV模型的理论基础 | 第30-32页 |
| 二、KMV模型的基本框架和运作流程 | 第32-35页 |
| 三、KMV模型的评价 | 第35-37页 |
| 第四章 银行业信用风险的测度 | 第37-46页 |
| 第一节 时间维度与数据样本的选择 | 第37-38页 |
| 一、数据时间维度的选择 | 第37页 |
| 二、数据样本的选择 | 第37-38页 |
| 第二节 测度过程 | 第38-41页 |
| 一、KMV模型的参数设置和数据来源 | 第38-39页 |
| 二、Matlab运行结果 | 第39-40页 |
| 三、测度结果拟合验证 | 第40-41页 |
| 第三节 结果分析 | 第41-46页 |
| 一、商业银行信用风险的横向对比分析 | 第41-43页 |
| 二、商业银行信用风险的纵向对比分析 | 第43-46页 |
| 第五章 银行业信用水平影响因素的实证研究 | 第46-57页 |
| 第一节 数据的选取和来源 | 第46-48页 |
| 第二节 实证过程 | 第48-53页 |
| 一、数据的季节性调整 | 第48-51页 |
| 二、平稳性检验 | 第51-52页 |
| 三、实证过程 | 第52-53页 |
| 第三节 实证结果分析 | 第53-57页 |
| 一、货币流动性(M2/GDP)的影响 | 第53-54页 |
| 二、资产规模(TA)的影响 | 第54-55页 |
| 三、资产盈利水平(ROA)的影响 | 第55页 |
| 四、非利息收入(NINC)的影响 | 第55-57页 |
| 第六章 结论及政策建议 | 第57-61页 |
| 第一节 总结 | 第57-58页 |
| 第二节 政策建议 | 第58-59页 |
| 第三节 不足与展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录Ⅰ | 第64-65页 |
| 附录Ⅱ | 第65-76页 |
| 附录Ⅲ | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
