| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 导言 | 第12-21页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12-15页 |
| ·银行信贷风险控制研究现状 | 第15-19页 |
| ·研究思路和内容 | 第19-20页 |
| ·本文的创新点与不足 | 第20-21页 |
| 第二章 商业银行信贷风险管理综述 | 第21-37页 |
| ·商业银行信贷风险的概念、类型、成因与特征 | 第21-23页 |
| ·信息不对称下的道德风险与逆向选择问题 | 第23-25页 |
| ·巴塞尔协议对银行风险控制的影响 | 第25-29页 |
| ·新巴塞尔协议对我国的影响及挑战 | 第29-31页 |
| ·其他国家(地区)商业银行个人信贷业务风险控制 | 第31-35页 |
| ·我国商业银行个人信贷发展历史及面临问题 | 第35-37页 |
| 第三章 数据特征描述及因素分析 | 第37-49页 |
| ·数据来源与指标选取 | 第37页 |
| ·指标量化与数据初步统计 | 第37-40页 |
| ·单因素统计分析 | 第40-49页 |
| 第四章 个人贷款信用风险的Logit方法实证分析 | 第49-54页 |
| ·模型选择 | 第49-51页 |
| ·变量的选取与量化 | 第51页 |
| ·回归过程与回归结果 | 第51-52页 |
| ·回归结果分析 | 第52-54页 |
| 第五章 基于神经网络模型的实证分析 | 第54-59页 |
| ·神经网络的简介与工作原理 | 第54-55页 |
| ·支持向量机(SVM)神经网络的理论基础与模型设计 | 第55页 |
| ·基于SVM神经网络的个人信贷风险分析 | 第55-58页 |
| ·结论分析 | 第58-59页 |
| 第六章 微观压力测试下的银行个人信贷风险实证分析 | 第59-69页 |
| ·压力测试的发展背景与意义 | 第59页 |
| ·巴塞尔委员会对商业银行压力测试的基本要求 | 第59-60页 |
| ·压力测试的类型 | 第60-61页 |
| ·压力测试的步骤与一般模型 | 第61-62页 |
| ·基于微观数据的压力测试假设条件与模型设计 | 第62-63页 |
| ·微观压力测试情景分析 | 第63-68页 |
| ·压力测试结论 | 第68-69页 |
| 第七章 研究结论与政策建议 | 第69-73页 |
| ·研究结论 | 第69-70页 |
| ·政策建议 | 第70-73页 |
| 附录1: 图表及图示索引 | 第73-74页 |
| 附录2: 支持向量机算法推导 | 第74-81页 |
| 参考文献 | 第81-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第86页 |