基于三因素资本资产定价模型的我国上市银行股收益研究

中文摘要	第1-10页
Abstract	第10-12页
第1章 引言	第12-16页
·研究背景和意义	第12-13页
·研究思路和研究方法	第13-14页
·研究框架和主要内容	第14-16页
第2章 资本资产定价理论文献综述	第16-24页
·国外文献回顾	第16-19页
·国内文献回顾	第19-21页
·文献评述	第21-24页
第3章 重要资本资产定价模型的发展和比较	第24-33页
·重要资本资产定价模型的发展	第24-31页
·经典资本资产定价模型评述	第24-26页
·无风险套利模型评述	第26-28页
·Fama-French三因素模型评述	第28-30页
·Fama-French三因素模型的扩展	第30-31页
·三个重要模型的比较和总结	第31-33页
第4章 上市银行股收益的资产定价模型实证分析	第33-55页
·行业选择	第33-34页
·数据选取与处理	第34-39页
·数据的选取	第34-36页
·构造投资组合和影响因子	第36页
·数据分析	第36-39页
·对上市银行股收益率的实证检验和分析	第39-51页
·实证回归模型	第39-41页
·S/L组合的实证结果及分析	第41-45页
·所有组合的实证结果汇总	第45-49页
·引入股权状态变量的扩展三因素模型实证检验	第49-51页
·银行股收益波动影响因素的进一步分析	第51-55页
第5章 结束语	第55-58页
·结论	第55-56页
·研究创新和不足	第56-58页
附录	第58-63页
参考文献	第63-67页
致谢	第67-68页
学位论文评阅及答辩情况表	第68页