巴塞尔协议III与我国商业银行资本监管研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究目的与意义 | 第10-11页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·国外文献综述 | 第11-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·研究内容、方法与创新 | 第14-16页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·创新与不足 | 第15-16页 |
| 第2章 商业银行资本监管的基本理论分析 | 第16-21页 |
| ·银行资本的基本概念 | 第16-19页 |
| ·银行资本的含义 | 第16-17页 |
| ·银行资本构成 | 第17-18页 |
| ·银行资本的作用 | 第18-19页 |
| ·资本监管的相关理论分析 | 第19-21页 |
| ·信息不对称与资本监管 | 第19页 |
| ·委托代理与资本监管 | 第19-20页 |
| ·金融安全网与资本监管 | 第20-21页 |
| 第3章 危机后的巴塞尔协议及其影响 | 第21-30页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ对于防范金融危机的滞后性 | 第21-24页 |
| ·资本充足率的计算方法过于量化,对风险认识不足 | 第21-22页 |
| ·计量方法的适用性问题 | 第22页 |
| ·风险敏感度高以致顺经济周期效应 | 第22-23页 |
| ·资本监管中存在大量套利行为 | 第23页 |
| ·未能有效预防银行的高杠杆运作 | 第23页 |
| ·巴塞尔协议Ⅱ在监管范围存在“自区” | 第23-24页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 | 第24-27页 |
| ·改进资本工具 | 第24-25页 |
| ·提高资本充足率监管标准 | 第25页 |
| ·扩大风险覆盖范围 | 第25-26页 |
| ·建立反周期资本监管框架 | 第26页 |
| ·引入杠杆率监管标准 | 第26页 |
| ·建立全球范围的流动性监管指标 | 第26-27页 |
| ·对巴塞尔协议Ⅲ的评价 | 第27-30页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ体现了新的资本监管理念 | 第27-28页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的作用 | 第28页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ的不足 | 第28-30页 |
| 第4章 我国商业银行资本监管现状及存在问题 | 第30-39页 |
| ·我国商业银行资本现状分析 | 第30-34页 |
| ·资本监管指标的现状分析 | 第30-33页 |
| ·我国资本补充渠道的现状分析 | 第33-34页 |
| ·我国商业银行资本监管历程 | 第34-36页 |
| ·在1995年之前 | 第34页 |
| ·从1995年到2003年 | 第34-35页 |
| ·从2004年到现在 | 第35-36页 |
| ·我国商业银行资本监管存在的问题 | 第36-39页 |
| ·缺乏监管的激励约束机制 | 第36-37页 |
| ·监管机构的独立性不强 | 第37-38页 |
| ·基础设施不完善 | 第38页 |
| ·监管机构缺乏先进的监管理念 | 第38-39页 |
| 第5章 国内外监管新规的比较及新监管标准的影响 | 第39-47页 |
| ·巴塞尔协议Ⅲ与我国现行监管标准的比较 | 第39-41页 |
| ·两者资本监管标准都显著提高 | 第39-40页 |
| ·对于资本定义的改变 | 第40页 |
| ·杠杆率、拨备覆盖率以及流动性管理 | 第40-41页 |
| ·监管新规对我国商业银行的影响 | 第41-43页 |
| ·对于商业银行资本监管指标的影响 | 第41-43页 |
| ·对于商业银行经营模式的影响 | 第43页 |
| ·基于九家上市银行的实证分析 | 第43-47页 |
| ·实证的目标及方法 | 第43页 |
| ·面板数据分析 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第45-47页 |
| 第6章 我国实施监管新规面临的困难 | 第47-55页 |
| ·宏观经济环境因素的特殊性 | 第47-49页 |
| ·政府声誉隐形担保的负面影响 | 第47页 |
| ·信贷增速过快对银行资本提出的刚性需求 | 第47-48页 |
| ·资本市场发展程度低对资本监管带来的双重压力 | 第48-49页 |
| ·银行体系和银行业务的特殊性 | 第49-52页 |
| ·银行业机构发展不平衡 | 第49-50页 |
| ·资本消耗型为主的业务模式 | 第50-51页 |
| ·资本补充渠道有限,资本结构单一 | 第51页 |
| ·银行内部治理存在弊端 | 第51-52页 |
| ·风险评估体系不健全 | 第52页 |
| ·缺乏相关配套设施 | 第52-55页 |
| ·缺乏良好的行业自律 | 第53页 |
| ·信息披露存在弊端 | 第53页 |
| ·存款保险制度尚未建立 | 第53页 |
| ·信用评级等中介机构发展有限 | 第53-55页 |
| 第7章 政策建议 | 第55-60页 |
| ·从银行层面出发改善资本监管 | 第55-56页 |
| ·改善资本结构并多渠道补充资本 | 第55页 |
| ·发展资本节约型业务 | 第55-56页 |
| ·完善银行业的内部治理机构 | 第56页 |
| ·完善内部评级法 | 第56页 |
| ·从监管机构层面出发改善资本监管 | 第56-58页 |
| ·建立监管的激励约束机制避免监管套利 | 第56-57页 |
| ·建立监管部门间沟通协调机制 | 第57页 |
| ·构建差异化的监管标准 | 第57页 |
| ·监管机构应树立先进的监管理念 | 第57-58页 |
| ·其他资本监管配套设施 | 第58-60页 |
| ·规范外部信用评级 | 第58页 |
| ·基于国情适时构建存款保险制度 | 第58-59页 |
| ·完善信息披露 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 后记 | 第64页 |
