| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪言 | 第10-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第10页 |
| ·金融市场风险概念 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国外研究现状 | 第11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·论文主要内容 | 第13页 |
| ·论文的主要创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 中国创业板指数风险研究基于的模型和方法 | 第15-25页 |
| ·单位根检验 | 第15-18页 |
| ·时间序列数据的平稳性 | 第15页 |
| ·平稳性的单位根检验 | 第15-17页 |
| ·DF 检验 | 第15-16页 |
| ·ADF 检验 | 第16-17页 |
| ·协整分析 | 第17页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第17-18页 |
| ·向量自回归模型----VAR 模型 | 第18-21页 |
| ·脉冲响应函数 | 第18-19页 |
| ·方差分解分析 | 第19-21页 |
| ·GRACH 类模型介绍 | 第21-23页 |
| ·GARCH 类模型介绍 | 第21-23页 |
| ·GARCH 模型 | 第21-22页 |
| ·TARCH 模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH 模型 | 第23页 |
| ·PARCH 模型 | 第23页 |
| ·VaR 方法 | 第23-25页 |
| ·VaR 的检验 | 第24-25页 |
| 第三章 创业板市场和主板市场的联动性分析 | 第25-35页 |
| ·样本的选择及数据处理 | 第25页 |
| ·对数收益率序列基本统计特征 | 第25-26页 |
| ·平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·协整分析 | 第27-28页 |
| ·格兰杰因果关系分析 | 第28-29页 |
| ·VAR 模型分析 | 第29-35页 |
| ·滞后期数的确定及参数估计结果 | 第29-30页 |
| ·脉冲响应函数分析结果 | 第30-32页 |
| ·方差分解分析结果 | 第32-35页 |
| 第四章 基于 GARCH 类模型的创业板指波动性研究 | 第35-40页 |
| ·创业板指数对数收益率的异方差性检验 | 第35-36页 |
| ·GARCH 类模型的参数估计 | 第36-40页 |
| 第五章 基于 GARCH 类模型的创业板指风险度量模型 | 第40-45页 |
| ·创业板指数的风险度量模型---GARCH-VaR 模型 | 第40页 |
| ·创业板指数的风险度量模型实证分析 | 第40-45页 |
| 结论与展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
