商业银行发行次级债研究--基于中国银行的案例分析
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导言 | 第12-20页 |
| ·选题意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究思路和逻辑结构 | 第18-19页 |
| ·本文的创新与不足 | 第19-20页 |
| 2. 次级债的相关理论基础 | 第20-25页 |
| ·商业银行资本金的概述 | 第20-21页 |
| ·商业银行资本金的来源 | 第20页 |
| ·商业银行资本金的层次 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔资本协议 | 第21-23页 |
| ·巴塞尔协议的形成背景 | 第21页 |
| ·巴塞尔协议的演进 | 第21-23页 |
| ·次级债理论介绍 | 第23-25页 |
| ·次级债的定义 | 第23-24页 |
| ·巴塞尔资本协议对次级债的规定 | 第24-25页 |
| 3. 我国商业银行次债发行的实践与分析 | 第25-39页 |
| ·商业银行发行次级债的背景 | 第25-30页 |
| ·次级债券进入监管者视野的原因 | 第26-28页 |
| ·关于次级债的制度设计的发展轨迹 | 第28-30页 |
| ·商业银行发行次级债的概况 | 第30-32页 |
| ·中美次级债市场比较 | 第32-34页 |
| ·发行目的比较 | 第32-33页 |
| ·信用评级的比较 | 第33页 |
| ·市场约束的比较 | 第33-34页 |
| ·次级债的效用 | 第34-38页 |
| ·次级债的积极作用 | 第34-36页 |
| ·次级债的消极作用 | 第36-38页 |
| ·结论 | 第38-39页 |
| 4. 基于中国银行的案例分析 | 第39-55页 |
| ·中国银行发行次级债的基本情况 | 第39-43页 |
| ·中国银行的资本充足 | 第43-45页 |
| ·来自"啄食顺序理论"的解释 | 第45-46页 |
| ·中行次级债融资的成本分析 | 第46-48页 |
| ·次级债融资对净资产收益率的影响 | 第48-49页 |
| ·中行次级债定价的实证分析 | 第49-54页 |
| ·模型介绍 | 第49-51页 |
| ·数值算例 | 第51-54页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| 5. 关于规范次级债券市场发展的若干思考 | 第55-66页 |
| ·强化银行内部管理,科学设计次级债产品 | 第55-56页 |
| ·提高商业银行信息披露的要求 | 第56-57页 |
| ·完善信用评级机构的运作和监管 | 第57-59页 |
| ·拓宽次级债的投资者群体 | 第59-60页 |
| ·培育次级债二级市场,提高次级债流动性 | 第60-63页 |
| ·推进监管转型,建设适合国情的金融安全网 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果 | 第71页 |
