小波理论及其在经济金融数据处理中的应用
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| §1．1 小波分析简介 | 第9-10页 |
| §1．2 股市研究的必要性 | 第10-11页 |
| §1．3 本文主要工作 | 第11-13页 |
| 第二章 小波分析基本理论 | 第13-32页 |
| §2．1 时频分析 | 第13-14页 |
| §2．2 连续小波变换 | 第14-17页 |
| §2．3 离散小波变换 | 第17-20页 |
| §2．4 多分辨分析与正交小波变换 | 第20-24页 |
| §2．5 正交小波基的构造 | 第24-28页 |
| §2．6 信号奇异性检测 | 第28-32页 |
| 第三章 小波变换在经济时间序列分析中的应用 | 第32-41页 |
| §3．1 时间序列分解及模型 | 第32-33页 |
| §3．2 基于小波分析的时间序列分解 | 第33-36页 |
| §3．3 市场摆动滤波与小波滤波 | 第36-39页 |
| §3．4 实例分析与结论 | 第39-40页 |
| §3．5 小结 | 第40-41页 |
| 第四章 小波变换在金融市场中的应用研究 | 第41-55页 |
| §4．1 股票市场分析理论 | 第41-43页 |
| §4．2 股价信号行为特征 | 第43-47页 |
| §4．3 股价序列的分形插值逼近模型 | 第47-50页 |
| §4．4 基于小波变换的自相似信号检测算法 | 第50-54页 |
| §4．5 小结 | 第54-55页 |
| 第五章 常用小波基及其特性描述 | 第55-67页 |
| §5．1 刻画小波特性的参数 | 第55-57页 |
| §5．2 常用小波基及其特性 | 第57-62页 |
| §5．3 小波理论应用中的几个问题 | 第62-67页 |
| 第六章 结束语 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-75页 |
| 在读期间学术论文情况 | 第75页 |
