| 导论 | 第1-18页 |
| 第一章 ARCH模型及其在金融领域的应用 | 第18-27页 |
| 第一节 关于ARCH的各阶矩量的讨论 | 第18-19页 |
| 第二节 ARCH的参数估计 | 第19-22页 |
| 第三节 ARCH模型在预测中的应用． | 第22-24页 |
| 第四节 ARCH的经济学解释 | 第24-27页 |
| 第二章 ARCH模型的扩展 | 第27-32页 |
| 第一节 非线性,非正态的ARCH过程． | 第27-29页 |
| 第二节 ARCH－M模型（带均值的ARCH过程）． | 第29页 |
| 第三节 多元ARCH和多元ARCH－M过程． | 第29-32页 |
| 第三章 ARCH模型及其扩展在金融领域内的应用 | 第32-38页 |
| 第一节 总论 | 第32-35页 |
| 第二节 ARCH模型及其扩展在金融领域内的实际应用 | 第35-38页 |
| 第四章 深圳、上海股票市场期望收益率与波动性的研究 | 第38-47页 |
| 第五章 深圳,上海股价指数波动性的传递 | 第47-54页 |
| 表1平稳性检验结果 | 第54-55页 |
| 表2ARMA的检验，估计结果 | 第55-59页 |
| 表3指数收益率的ARMA特征检验 | 第59-62页 |
| 表4ARCH检验和估计结果 | 第62-65页 |
| 表5GARCH-M的检验和估计结果 | 第65-66页 |