| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·投资组合问题的进展 | 第9-12页 |
| ·风险定义 | 第9页 |
| ·风险模型 | 第9-12页 |
| ·交易费用 | 第12页 |
| ·卖空的相关理论知识 | 第12-13页 |
| ·二阶段有补偿问题和L-shaped方法 | 第13-17页 |
| ·二阶段有补偿问题 | 第14-15页 |
| ·L-shaped方法 | 第15-17页 |
| ·Monte Carlo方法 | 第17-19页 |
| ·本文的主要工作 | 第19-21页 |
| 2 预备知识 | 第21-27页 |
| ·CVaR的定义 | 第21-22页 |
| ·CVaR的性质 | 第22-24页 |
| ·CVaR的有效前沿 | 第24页 |
| ·CVaR模型 | 第24-25页 |
| ·均值-CVaR模型 | 第25-27页 |
| 3 限制卖空条件下带有交易费用的均值-CVaR模型 | 第27-37页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·模型的建立 | 第27-29页 |
| ·模型的求解 | 第29-33页 |
| ·数值试验 | 第33-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 4 基于L-S方法求解限制卖空下有交易费用的CVaR投资组合问题 | 第37-47页 |
| ·引言 | 第37-38页 |
| ·模型的转化 | 第38-42页 |
| ·数值试验 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录A 符号说明 | 第53-55页 |
| 附录B 部分经济术语解释 | 第55-57页 |
| 附录C 程序说明 | 第57-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-67页 |