| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·本课题的研究价值 | 第10-14页 |
| ·本文研究的主要特点和方法 | 第14-16页 |
| ·本文研究的主要特点 | 第14-15页 |
| ·本论文采用的研究方法 | 第15-16页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议的创新及对我国商业银行的影响 | 第16-28页 |
| ·巴塞尔新资本协议的背景和内容 | 第16-19页 |
| ·巴塞尔新资本协议产生的背景 | 第16-17页 |
| ·巴塞尔新资本协议的主要创新 | 第17-19页 |
| ·巴塞尔新资本协议对信用风险管理的要求 | 第19-23页 |
| ·关于信用风险管理的规定 | 第19-20页 |
| ·内部评级法（IRB）是银行业信用风险评估的主要模式 | 第20-23页 |
| ·内部评级法对我国国有商业银行信用风险管理的影响 | 第23-28页 |
| ·我国银行体系信用风险管理的现状 | 第23-25页 |
| ·我国实行内部评级法面临的挑战 | 第25-28页 |
| 第3章 现代信用风险度量模型的分析与比较 | 第28-42页 |
| ·信用风险特征 | 第28-29页 |
| ·信用风险度量模型综述 | 第29-31页 |
| ·主要四种现代信用风险度量模型的主要思路 | 第31-36页 |
| ·基于期权定价的KMV 模型 | 第31-32页 |
| ·基于VaR 的Credit Metrics 模型 | 第32-34页 |
| ·信用风险附加Credit Risk+模型 | 第34-35页 |
| ·信贷组合（Credit Portfolio View）麦肯锡模型 | 第35-36页 |
| ·四种现代信用风险度量模型的比较 | 第36-42页 |
| ·模型分类标准比较 | 第36-37页 |
| ·建模理论假设比较 | 第37-39页 |
| ·模型对基本要素的处理方法比较 | 第39页 |
| ·模型数据要求比较 | 第39-40页 |
| ·用途比较 | 第40-42页 |
| 第4章 现代信用风险度量模型在我国商业银行的应用 | 第42-60页 |
| ·应用现代信用风险度量模型的必要性 | 第42-47页 |
| ·有效控制我国商业银行信用风险的需要 | 第42-44页 |
| ·改进我国商业银行信用风险管理模式的需要 | 第44-45页 |
| ·推动我国银行业融入并赢得国际化竞争的需要 | 第45-47页 |
| ·应用现代信用风险度量模型的可行性 | 第47-51页 |
| ·四大信用风险度量模型在我国的适用性比较 | 第48-50页 |
| ·关于四种模型在我国商业银行应用的基本判断 | 第50-51页 |
| ·KMV 模型在我国商业银行的应用 | 第51-60页 |
| ·KMV 模型的基本原理 | 第51-52页 |
| ·KMV 模型的适用性分析 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行应用KMV 模型的修正建议 | 第54-55页 |
| ·模型基本要素的确定 | 第55-57页 |
| ·我国商业银行应用现代信用风险度量模型须做的工作 | 第57-60页 |
| 第5章 KMV 模型的实证分析：以我国上市公司为样本 | 第60-66页 |
| ·KMV 模型的计算方法 | 第60-62页 |
| ·KMV 模型基于我国上市公司的实证数据分析 | 第62-66页 |
| ·样本选取 | 第62页 |
| ·参数确定 | 第62-63页 |
| ·实证结果 | 第63-66页 |
| 第6章 结论 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第72页 |
