住房公积金组合投资研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·问题提出 | 第8页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·公积金是我国政策性住房金融核心 | 第9页 |
| ·风险管理成为资金管理的一个核心 | 第9-10页 |
| ·组合投资成为现代投资理论的核心 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·公积金制度运行现状 | 第10-11页 |
| ·关于住房公积金研究 | 第11页 |
| ·关于投资组合的研究 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·论文结构和安排 | 第14-15页 |
| 第二章 公积金组合投资概述 | 第15-21页 |
| ·住房公积金制度 | 第15-17页 |
| ·新加坡住房公积金制度 | 第15页 |
| ·我国住房公积金制度 | 第15-17页 |
| ·住房公积金投资 | 第17-18页 |
| ·住房公积金管理中心 | 第17页 |
| ·住房公积金投资的可行性 | 第17-18页 |
| ·住房公积金投资的必要性 | 第18页 |
| ·公积金投资风险分析 | 第18-21页 |
| ·市场风险 | 第18-19页 |
| ·经营风险 | 第19页 |
| ·财务风险 | 第19-20页 |
| ·贷款风险 | 第20-21页 |
| 第三章 考虑承贷收益的公积金组合投资 | 第21-32页 |
| ·承贷收益 | 第21页 |
| ·理论基础 | 第21-25页 |
| ·VaR 工具 | 第22-23页 |
| ·VaR 方法 | 第23-25页 |
| ·住房公积金组合投资模型 | 第25-29页 |
| ·经典MV-VaR 模型 | 第25-27页 |
| ·公积金M-VaR 模型 | 第27-29页 |
| ·示例及小结 | 第29-32页 |
| 第四章 考虑承贷收益的住房公积金动态组合投资 | 第32-46页 |
| ·理论基础 | 第32-35页 |
| ·ARMA 模型 | 第32-33页 |
| ·ARCH 模型 | 第33-34页 |
| ·GARCH 模型 | 第34-35页 |
| ·参数估计 | 第35页 |
| ·住房公积金DMV-VaR 模型 | 第35-37页 |
| ·DMV-VaR 基础 | 第35-36页 |
| ·DMV-VaR 模型 | 第36-37页 |
| ·住房公积金动态DM-VaR 模型 | 第37-39页 |
| ·改进的DM-VaR 模型 | 第37-39页 |
| ·求解DM-VaR 模型的遗传算法 | 第39-42页 |
| ·遗传算法设计与部件 | 第39-41页 |
| ·遗传算法流程图 | 第41-42页 |
| ·示例及小结 | 第42-46页 |
| 第五章 结束语 | 第46-48页 |
| ·全文总结 | 第46页 |
| ·研究展望 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
