| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-24页 |
| ·研究背景与意义 | 第15-16页 |
| ·相关领域研究动态综述 | 第16-22页 |
| ·有关证券市场收益率分布特征的研究 | 第16-18页 |
| ·有关宏观经济影响证券市场收益率的研究 | 第18-20页 |
| ·有关证券市场收益率预测的研究 | 第20-22页 |
| ·研究思路与内容 | 第22-24页 |
| 第2章 证券市场有效性检验 | 第24-38页 |
| ·有效市场的定义与分类 | 第24-25页 |
| ·有效市场的定义 | 第24页 |
| ·有效市场的分类 | 第24-25页 |
| ·弱式有效市场检验 | 第25-31页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第25-26页 |
| ·序列相关性检验 | 第26-29页 |
| ·游程检验 | 第29-30页 |
| ·实证结果分析 | 第30-31页 |
| ·半强式有效市场检验 | 第31-37页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第31页 |
| ·证券价格调整与异常值处理 | 第31-32页 |
| ·事件研究法 | 第32-34页 |
| ·实证结果分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 证券市场收益率分布函数分析 | 第38-55页 |
| ·证券市场收益率序列正态性检验 | 第38-44页 |
| ·正态性检验方法 | 第38-41页 |
| ·研究样本的选择 | 第41页 |
| ·实证研究结果 | 第41-44页 |
| ·证券市场收益率序列稳态特征检验 | 第44-48页 |
| ·稳定分布的定义 | 第44-45页 |
| ·稳定分布的特征描述 | 第45-46页 |
| ·实证研究结果 | 第46-48页 |
| ·证券市场收益率序列多标度分形特征检验 | 第48-54页 |
| ·多标度分形形式 | 第48-50页 |
| ·实证研究 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 证券市场收益率长记忆性研究 | 第55-69页 |
| ·长记忆性的定义与产生原因 | 第55-59页 |
| ·长记忆性的定义 | 第55-56页 |
| ·长记忆性产生的原因 | 第56-59页 |
| ·长期记忆的检验方法 | 第59-62页 |
| ·短记忆模型 | 第59-60页 |
| ·长记忆模型 | 第60-62页 |
| ·证券市场收益率长记忆性实证研究 | 第62-68页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第62页 |
| ·实证结果分析 | 第62-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第5章 宏观经济对证券市场收益率的影响 | 第69-91页 |
| ·宏观经济变量对证券市场收益率影响的理论假定 | 第69-72页 |
| ·GDP的影响 | 第69-70页 |
| ·货币供给量的影响 | 第70页 |
| ·利率的影响 | 第70-71页 |
| ·通货膨胀率的影响 | 第71页 |
| ·汇率的影响 | 第71-72页 |
| ·实证研究设计 | 第72-76页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第72页 |
| ·变量的选择 | 第72-73页 |
| ·方法的选择 | 第73-76页 |
| ·实证结果分析 | 第76-90页 |
| ·序列的单位根检验 | 第76-77页 |
| ·上海证券市场实证结果 | 第77-83页 |
| ·深圳证券市场实证结果 | 第83-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 第6章 宏观政策对证券市场收益率的影响 | 第91-104页 |
| ·证券市场政策市的含义及其形成原因 | 第91-93页 |
| ·证券市场政策市的含义 | 第91页 |
| ·证券市场政策市的形成原因 | 第91-93页 |
| ·政府相机治理模型对政策市的解释 | 第93-96页 |
| ·模型的假设 | 第93-94页 |
| ·模型的设定 | 第94页 |
| ·投资者预期的形成 | 第94-95页 |
| ·模型的求解 | 第95-96页 |
| ·重大政策事件的证券市场效应分析 | 第96-103页 |
| ·重大政策事件的选择原则 | 第96-98页 |
| ·研究方法的选择 | 第98-99页 |
| ·实证结果分析 | 第99-103页 |
| ·本章小结 | 第103-104页 |
| 第7章 证券市场收益率的预测 | 第104-117页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第104页 |
| ·基于GARCH族模型的证券市场收益率的预测 | 第104-107页 |
| ·模型的建立 | 第104-106页 |
| ·预测结果分析 | 第106-107页 |
| ·基于VAR模型的证券市场收益率的预测 | 第107-113页 |
| ·模型的建立 | 第107-112页 |
| ·预测结果分析 | 第112-113页 |
| ·基于VAR-GARCH模型的证券市场收益率的预测 | 第113-116页 |
| ·模型的建立 | 第113-114页 |
| ·预测结果分析 | 第114-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 附录A 作者攻读学位期间发表的论文 | 第130-131页 |
| 附录B 作者攻读学位期间参与科研项目情况 | 第131-132页 |
| 附录C 上海证券市场发布资产置换公告的公司 | 第132-134页 |
| 附录D 深圳证券市场发布资产置换公告的公司 | 第134-136页 |
| 附录E VAR-GARCH族模型的部分Visual C++程序 | 第136-147页 |