上海期货市场涨跌停板效应及其幅度设定研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·理论背景 | 第12页 |
| ·现实背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·国外关于涨跌停板效应的研究 | 第13-16页 |
| ·国内关于涨跌停板效应的研究 | 第16-17页 |
| ·有关涨跌停幅度设定的研究 | 第17-19页 |
| ·研究内容和方法 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| 第2章 期货市场涨跌停板效应及其理论解析 | 第21-36页 |
| ·期货市场发展与期货价格形成机理分析 | 第21-26页 |
| ·期货市场的发展 | 第21-22页 |
| ·期货市场的功能 | 第22-23页 |
| ·期货价格形成机理分析 | 第23-26页 |
| ·涨跌停板制度相关效应与其理论解析 | 第26-33页 |
| ·涨跌停板制度概况 | 第26-28页 |
| ·涨跌停板制度效应分析 | 第28-29页 |
| ·涨跌停板制度效应的理论解析 | 第29-33页 |
| ·上海期货市场涨跌停板制度的实施 | 第33-36页 |
| ·我国期货市场的发展 | 第33-34页 |
| ·上海期货市场涨跌停板的规定 | 第34-36页 |
| 第3章 上海期货市场停板交易干涉效应的实证分析 | 第36-41页 |
| ·实证理论基础 | 第36页 |
| ·数据来源及分析 | 第36-38页 |
| ·实证检验 | 第38-40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| 第4章 上海期货市场停板对价格行为影响的检验分析 | 第41-48页 |
| ·检验模型的构建 | 第41-42页 |
| ·实证检验 | 第42-47页 |
| ·数据整理分析 | 第42-44页 |
| ·检验及结果分析 | 第44-47页 |
| ·结果及相关建议 | 第47-48页 |
| 第5章 上海期货市场涨跌停板幅度设定研究 | 第48-59页 |
| ·涨跌停幅度设定的重要性 | 第48页 |
| ·BRENNAN 模型 | 第48-50页 |
| ·Brennan 模型理论 | 第48-50页 |
| ·Brennan 模型缺陷 | 第50页 |
| ·基于极值理论的上海期货市场涨跌停幅度设定研究 | 第50-59页 |
| ·价格波动与涨跌停幅度设定 | 第50-52页 |
| ·极值理论 | 第52-55页 |
| ·涨跌停幅度设定实证 | 第55-59页 |
| 结论 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66页 |
