| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-16页 |
| 第1章 导论 | 第16-36页 |
| ·论文研究的背景、意义和目的 | 第16-18页 |
| ·研究背景 | 第16-17页 |
| ·研究意义和目的 | 第17-18页 |
| ·国内外研究综述 | 第18-31页 |
| ·分形分析研究综述 | 第18-24页 |
| ·股市波动聚集性和杠杆效应的研究综述 | 第24-26页 |
| ·股市波动溢出效应和动态相关性的研究综述 | 第26-28页 |
| ·股市波动的宏观经济因素影响分析的研究综述 | 第28-31页 |
| ·论文研究视角与结构安排 | 第31-33页 |
| ·研究视角 | 第31-32页 |
| ·结构安排 | 第32-33页 |
| ·论文研究的方法及技术路线 | 第33-34页 |
| ·研究方法 | 第33-34页 |
| ·技术路线 | 第34页 |
| ·论文的创新之处 | 第34-36页 |
| 第2章 我国股市的分形特征分析 | 第36-63页 |
| ·股市收益率的基本统计特征检验 | 第36-42页 |
| ·正态性检验 | 第37-39页 |
| ·独立性和相关性检验 | 第39-42页 |
| ·分形分析方法介绍 | 第42-49页 |
| ·单分形分析方法(滑动窗DFA方法) | 第42-43页 |
| ·多重分形分析方法 | 第43-45页 |
| ·基于标度对称性理论的分形参数估计改进方法 | 第45-49页 |
| ·我国股市收益率的单分形特征分析 | 第49-54页 |
| ·标准 DFA和滑动窗DFA的实证分析 | 第49-51页 |
| ·多种单分形分析方法的综合实证分析 | 第51-52页 |
| ·标度指数的一致性分析 | 第52-54页 |
| ·我国股市收益率的多重分形特征分析 | 第54-62页 |
| ·滑动窗MFDFA分析 | 第55-61页 |
| ·WTMM分析 | 第61-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 第3章 股市波动的聚集性和杠杆效应分析 | 第63-92页 |
| ·我国股市收益率的平稳性和 ARCH效应检验 | 第63-68页 |
| ·平稳性检验 | 第63-66页 |
| ·ARCH效应检验 | 第66-68页 |
| ·聚集性和杠杆效应模型介绍 | 第68-72页 |
| ·ARFIMA模型 | 第68-69页 |
| ·FIAPARCH和 HYGARCH模型 | 第69-71页 |
| ·偏t分布 | 第71-72页 |
| ·我国股市聚集性和杠杆效应的实证分析 | 第72-80页 |
| ·数据和模型的选择 | 第72-77页 |
| ·我国股市的聚集性和杠杆效应分析 | 第77-80页 |
| ·基于长记忆性和聚集性的我国股市收益率和波动预测模型的比较分析 | 第80-91页 |
| ·模型的 VaR估计分析 | 第81-89页 |
| ·常规预测误差指标分析 | 第89-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 第4章 我国股市的溢出效应与动态相关性分析 | 第92-115页 |
| ·溢出效应和动态相关性分析的样本数据和计量模型 | 第93-98页 |
| ·样本数据的选取 | 第93页 |
| ·计量模型 | 第93-98页 |
| ·均值溢出效应分析 | 第98-100页 |
| ·VAR模型估计 | 第99页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第99-100页 |
| ·波动溢出效应分析 | 第100-104页 |
| ·收益率滤波的选择 | 第100-101页 |
| ·波动溢出效应的检验 | 第101-104页 |
| ·沪深股市的动态相关性 | 第104-106页 |
| ·DCC检验 | 第104-105页 |
| ·动态相关系数估计 | 第105-106页 |
| ·股市政策对沪深股市溢出效应和动态相关性的影响 | 第106-113页 |
| ·股市政策对沪深股市均值溢出效应的影响 | 第108-110页 |
| ·股市政策对沪深股市波动溢出效应的影响 | 第110-112页 |
| ·股市政策对沪深股市动态相关性的影响 | 第112-113页 |
| ·本章小结 | 第113-115页 |
| 第5章 我国股市波动的宏观经济因素影响分析 | 第115-134页 |
| ·股市波动宏观经济因素影响分析的样本数据和计量模型 | 第115-117页 |
| ·样本数据的选取 | 第115-116页 |
| ·计量模型 | 第116-117页 |
| ·宏观经济因素对我国股市的影响分析 | 第117-128页 |
| ·单位根检验 | 第118-119页 |
| ·长期均衡关系分析 | 第119-120页 |
| ·短期影响分析 | 第120-128页 |
| ·人民币升值对股市收益率的影响分析 | 第128-133页 |
| ·单位根检验 | 第128-129页 |
| ·长期均衡关系分析 | 第129-130页 |
| ·短期影响分析 | 第130-133页 |
| ·本章小结 | 第133-134页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第134-142页 |
| ·本文主要结论 | 第134-137页 |
| ·政策建议 | 第137-141页 |
| ·进一步研究方向 | 第141-142页 |
| 致谢 | 第142-143页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及科研情况 | 第143-144页 |
| 参考文献 | 第144-153页 |
| 附录 | 第153-154页 |