基于GARCH模型的股市波动特征及相关性分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第7-12页 |
| ·国外有关波动溢出效应的相关研究 | 第7-9页 |
| ·对中国股市收益率特征的相关研究 | 第9-12页 |
| ·研究内容与结构 | 第12-13页 |
| ·研究方法与技术路线 | 第13-14页 |
| 2 相关理论基础的介绍及指标的选取 | 第14-24页 |
| ·相关理论基础的介绍 | 第14-21页 |
| ·矩的概念 | 第14-15页 |
| ·时间序列平稳性检验方法 | 第15-17页 |
| ·GARCH模型 | 第17-19页 |
| ·协整关系与因果关系模型 | 第19-20页 |
| ·多变量 GARCH模型及其简化形式 | 第20-21页 |
| ·相关指标的选取及介绍 | 第21-23页 |
| ·上证综指 | 第21-22页 |
| ·深证成指 | 第22页 |
| ·香港恒生指数 | 第22页 |
| ·日经225指数 | 第22-23页 |
| ·标准普尔500指数 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 3 基于单变量 GARCH模型的分析 | 第24-46页 |
| ·主要股票市场波动特征分析 | 第24-31页 |
| ·统计特征 | 第24-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27-31页 |
| ·主要股票市场波动相关性分析 | 第31-44页 |
| ·VAR模型 | 第31-33页 |
| ·协整关系与因果关系分析 | 第33-39页 |
| ·脉冲响应函数模型 | 第39-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 4 基于多变量 GARCH模型的分析 | 第46-54页 |
| ·BEKK模型 | 第46-48页 |
| ·对角多变量 GARCH模型 | 第48-50页 |
| ·常相关多变量 GARCH模型 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5 基于相关性分析的我国股票市场发展思考 | 第54-58页 |
| ·我国股票市场存在的问题 | 第54-55页 |
| ·政策和建议 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 6 结束语 | 第58-61页 |
| ·结论 | 第58-60页 |
| ·本文的不足与展望 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录: 研究所选取指标的周内数据 | 第65-73页 |
