| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-22页 |
| 第1章 引言 | 第22-42页 |
| ·选题背景和意义 | 第23-27页 |
| ·本文的选题背景 | 第23-26页 |
| ·本文的选题意义 | 第26-27页 |
| ·国内外研究动态和文献综述 | 第27-39页 |
| ·国外的研究历程和现状 | 第28-35页 |
| ·国内研究现状及趋势 | 第35-39页 |
| ·全文结构的安排 | 第39-42页 |
| ·论文研究框架 | 第39-40页 |
| ·论文结构安排 | 第40-42页 |
| 第2章 房地产周期波动理论及传导机制研究概述 | 第42-65页 |
| ·基本概念的界定 | 第43-49页 |
| ·房地产周期波动的传导机制及相关模型介绍 | 第49-57页 |
| ·房地产周期波动的传导机制 | 第49-51页 |
| ·国外房地产周期研究的基本模型之一 | 第51-55页 |
| ·国内房地产周期研究的基本模型 | 第55-57页 |
| ·我国房地产市场的发展历程 | 第57-65页 |
| ·改革开放以来我国房地产市场的改革进程 | 第57-59页 |
| ·近年来我国房地产市场宏观调控的政策回顾 | 第59-62页 |
| ·我国房地产各类周期的定性比较分析 | 第62-65页 |
| 第3章 我国房地产投资增长率周期波动特征的实证分析 | 第65-93页 |
| ·我国房地产投资景气指标的选取 | 第66-72页 |
| ·选取景气指标的一般原则 | 第66-67页 |
| ·选取景气指标的常用方法 | 第67-69页 |
| ·选取我国房地产投资增长率循环的景气指标 | 第69-72页 |
| ·我国房地产投资景气指数及其特征分析 | 第72-79页 |
| ·合成指数的计算方法 | 第72-73页 |
| ·计算我国房地产投资合成指数及其特征分析 | 第73-76页 |
| ·房地产投资增长率周期波动与宏观经济的关系 | 第76-79页 |
| ·影响房地产投资波动的模型 | 第79-84页 |
| ·新古典经济学关于投资的模型 | 第79-81页 |
| ·基于新古典经济学的房地产投资因素决定模型 | 第81-84页 |
| ·影响我国房地产投资波动的主要因素分析 | 第84-90页 |
| ·我国房地产投资的现状 | 第84-85页 |
| ·数据及其平稳性检验 | 第85-87页 |
| ·实证估计结果 | 第87-90页 |
| ·本章小结 | 第90-93页 |
| ·房地产投资增长率周期波动的特征 | 第90-91页 |
| ·影响房地产投资增长率波动的因素 | 第91-93页 |
| 第4章 我国房地产价格增长周期波动的特征及成因 | 第93-115页 |
| ·房地产价格的形成机制 | 第93-95页 |
| ·基于HP滤波研究我国房地产价格的增长周期波动 | 第95-100页 |
| ·HP滤波的基本原理 | 第95-96页 |
| ·房地产均衡价格及其波动特征分析 | 第96-100页 |
| ·影响我国住宅价格波动各因素的实证分析 | 第100-108页 |
| ·我国房地产价格的现状 | 第100-104页 |
| ·影响住宅价格波动的实证分析 | 第104-108页 |
| ·利用MTV模型分析影响我国住宅价格波动的主成分 | 第108-113页 |
| ·MTV模型的基本思想 | 第108-110页 |
| ·影响住宅价格波动各因素的MTV模型 | 第110-113页 |
| ·本章小结 | 第113-115页 |
| 第5章 我国房地产增长周期波动区域差异的特征分析 | 第115-144页 |
| ·我国房地产业发展的区域现状 | 第115-122页 |
| ·不同地区房价变动的基本情况 | 第115-119页 |
| ·不同地区房地产投资的基本情况 | 第119-122页 |
| ·误差修正模型 | 第122-127页 |
| ·我国房地产价格波动区域差异的实证分析 | 第127-135页 |
| ·关于房价与信贷、利率及经济基本面的基本模型 | 第127-128页 |
| ·本文所选数据及实证结果的分析 | 第128-135页 |
| ·我国住宅投资波动区域差异的实证分析 | 第135-141页 |
| ·本章小结 | 第141-144页 |
| 第6章 我国经济转轨过程中房地产周期的结构变化 | 第144-163页 |
| ·我国房地产市场产品结构、资金结构的变化 | 第145-149页 |
| ·房地产产品结构的变化 | 第145-148页 |
| ·房地产投资资金结构的变化 | 第148-149页 |
| ·基于可变参数模型估计经济结构变化对房地产投资的动态影响 | 第149-157页 |
| ·可变参数模型的状态空间表示 | 第149-150页 |
| ·可变参数的Kalman滤波原理 | 第150-152页 |
| ·经济结构变化对房地产投资的动态影响 | 第152-157页 |
| ·基于虚拟变量方法研究影响我国房价结构变化的因素 | 第157-161页 |
| ·单个序列的结构变化 | 第157-159页 |
| ·临界指标的虚拟变量应用 | 第159页 |
| ·房价结构变化的实证结果 | 第159-161页 |
| ·本章小结 | 第161-163页 |
| 第7章 上下游产业与房地产业之间动态冲击的效应分析 | 第163-179页 |
| ·房地产业的关联特征 | 第163-164页 |
| ·向量自回归模型的基本思想 | 第164-167页 |
| ·向量自回归模型的一般形式 | 第165页 |
| ·基于VAR模型的脉冲响应函数 | 第165-166页 |
| ·基于VAR模型的方差分解 | 第166-167页 |
| ·上游行业与房地产业的动态关系 | 第167-173页 |
| ·建立上游行业与房地产市场相互影响的VAR模型 | 第167-169页 |
| ·上游行业的冲击对房地产业的影响 | 第169-171页 |
| ·房地产投资的变化对上游行业的影响 | 第171-173页 |
| ·下游行业与房地产业的关系 | 第173-177页 |
| ·建立下游行业与房地产市场销售面积相互影响的VAR模型 | 第173-175页 |
| ·房地产业对下游行业的拉动作用 | 第175-177页 |
| ·本章小结 | 第177-179页 |
| 第8章 国际房地产价格周期波动的比较研究 | 第179-200页 |
| ·各国房价周期波动与宏观经济周期波动的关系 | 第180-187页 |
| ·各国房地产价格的现状 | 第180-182页 |
| ·日本房价周期与宏观经济的关系 | 第182-184页 |
| ·美国房价周期与宏观经济的关系 | 第184-186页 |
| ·中国房价波动与宏观经济的关系 | 第186-187页 |
| ·各国房地产价格波动差异的实证分析 | 第187-194页 |
| ·本节模型及变量的选择 | 第187-188页 |
| ·模型估计结果及实证分析 | 第188-194页 |
| ·各国经济基本面对房价变动的解释能力 | 第194-198页 |
| ·本节所建立的模型 | 第194页 |
| ·各国不同阶段不同结构冲击对房价变动的解释能力 | 第194-198页 |
| ·本章小结 | 第198-200页 |
| 第9章 结论和政策建议 | 第200-210页 |
| ·本文的主要结论 | 第200-205页 |
| ·本文的主要创新点 | 第205-208页 |
| ·政策建议 | 第208-209页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第209-210页 |
| 参考文献 | 第210-225页 |
| 攻读博士学位期间发表的主要论文及其他成果 | 第225-227页 |
| 后记 | 第227-228页 |
