| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·传统信用风险管理方法 | 第12-13页 |
| ·现代信用风险量化模型 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的研究结构及研究方法 | 第15-17页 |
| ·本文的研究结构 | 第15-16页 |
| ·本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 2 商业银行公司业务信用风险概述 | 第17-21页 |
| ·信用及信用风险的界定 | 第17-18页 |
| ·信用的界定 | 第17页 |
| ·信用风险的界定 | 第17-18页 |
| ·公司业务信用风险的成因分析 | 第18-20页 |
| ·公司业务信用风险对经济的危害 | 第20-21页 |
| 3 公司业务信用风险度量模型简介 | 第21-32页 |
| ·信用监测模型（Credit Monitor Model） | 第21-23页 |
| ·模型的基本假设 | 第21页 |
| ·模型的设定 | 第21-22页 |
| ·模型评价 | 第22-23页 |
| ·信用度量术（CreditMetrics） | 第23-25页 |
| ·模型假设 | 第23页 |
| ·模型的设定 | 第23-24页 |
| ·模型评价 | 第24-25页 |
| ·信用风险附加法（CreditRisk+ Model） | 第25-27页 |
| ·模型的假设 | 第25页 |
| ·模型的设定 | 第25-26页 |
| ·模型的评价 | 第26-27页 |
| ·信贷组合观点（Credit Portfolio View） | 第27-29页 |
| ·模型的假设 | 第27-28页 |
| ·模型的设定 | 第28-29页 |
| ·模型的评价 | 第29页 |
| ·适合我国的模型选择 | 第29-32页 |
| ·模型的比较 | 第29-30页 |
| ·我国的实际情况 | 第30-31页 |
| ·结论 | 第31-32页 |
| 4 商业银行公司业务违约概率研究 | 第32-41页 |
| ·违约概率的概念及分类 | 第32页 |
| ·影响企业违约概率的因素 | 第32-34页 |
| ·违约概率的度量模型 | 第34-41页 |
| ·初级阶段的线性模型——Z—score 模型 | 第34-36页 |
| ·非线性模型的代表——Logistic 模型 | 第36页 |
| ·外部评级机构的违约概率测量模型——Moody’s KMV 的EDF 模型 | 第36-39页 |
| ·其它信用风险分析中的违约概率测量方法 | 第39-41页 |
| 5 商业银行公司业务违约损失率研究 | 第41-48页 |
| ·违约损失率的概念 | 第41页 |
| ·影响违约损失率的因素 | 第41-42页 |
| ·测算我国银行业LGD 的意义 | 第42-43页 |
| ·违约损失率的度量 | 第43-48页 |
| ·国际上的一般方法 | 第43-45页 |
| ·现阶段测算我国银行业LGD 的方法 | 第45-46页 |
| ·LGD 数据库现状 | 第46-48页 |
| 6 我国商业银行公司业务信用风险状况实证分析 | 第48-59页 |
| ·我国商业银行公司业务信用风险度量的现状 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行公司业务信用风险管理取得的经验 | 第48页 |
| ·我国商业银行公司业务信用风险管理存在的问题 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行公司业务信用风险实证分析 | 第49-59页 |
| ·样本的选择 | 第49-51页 |
| ·计算过程 | 第51-57页 |
| ·结论 | 第57-59页 |
| 结论与建议 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的课题 | 第65-66页 |
