| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-19页 |
| ·课题来源与主要研究内容、框架 | 第19-21页 |
| 第2章 资本市场分形特征及其形成机理研究 | 第21-33页 |
| ·传统期权定价模型假设前提的困惑 | 第21-24页 |
| ·资本市场分形理论概述 | 第24-28页 |
| ·资本市场分形特征形成的内在机理研究 | 第28-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 基于分形市场的股票价格演化模型 | 第33-39页 |
| ·分数布朗运动（有偏的随机游动） | 第33-34页 |
| ·对分数布朗运动（FBM）的模拟 | 第34-35页 |
| ·原生资产价格的演化模型 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 分数期权定价模型 | 第39-53页 |
| ·分数期权定价模型的构建 | 第39-41页 |
| ·分数期权定价模型的参数估计 | 第41-47页 |
| ·分数期权定价模型的求解 | 第47-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 分数期权定价模型在公司价值评估中的应用 | 第53-61页 |
| ·战略性投资价值评估的复杂性 | 第53-55页 |
| ·目前的公司价值评估方法在公司战略性投资评估中的局限性 | 第55-57页 |
| ·分数 B-S 期权定价模型在战略性投资项目评估中的应用 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第66-67页 |
| 附录B 本文的主要程序 | 第67-70页 |
| 附录C 恒生指数的蒙特卡罗模拟结果 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |