我国商业银行贷款定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-16页 |
| ·选题的背景及其意义 | 第9-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-14页 |
| ·本文的结构安排、创新及不足 | 第14-16页 |
| 第二章 商业银行贷款定价的基础理论 | 第16-26页 |
| ·商业银行贷款定价的概述 | 第16-19页 |
| ·商业银行贷款定价的定义 | 第16页 |
| ·商业银行贷款定价的影响因素 | 第16-17页 |
| ·商业银行贷款定价的目标 | 第17-18页 |
| ·商业银行贷款定价的原则 | 第18-19页 |
| ·商业银行贷款定价的理论依据 | 第19-22页 |
| ·侧重于流动性的真实票据、可转换与预期收入理论 | 第19-20页 |
| ·侧重于盈利性的负债经营理论和资产负债管理理论 | 第20-21页 |
| ·侧重于风险量化的巴塞尔新资本协议 | 第21-22页 |
| ·西方商业银行贷款定价的主要模式 | 第22-26页 |
| ·成本加成模式 | 第22-23页 |
| ·价格领导模式 | 第23-24页 |
| ·客户盈利能力分析模式 | 第24-26页 |
| 第三章 我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题 | 第26-34页 |
| ·我国商业银行贷款定价的历史进程 | 第26-27页 |
| ·利率管制时期的统一定价 | 第26页 |
| ·利率转轨时期的区间浮动定价 | 第26-27页 |
| ·利率市场化初期的自主定价 | 第27页 |
| ·我国商业银行贷款定价的现状 | 第27-31页 |
| ·商业银行贷款定价机制初具轮廓 | 第27-28页 |
| ·贷款定价初步实现了差别化 | 第28-29页 |
| ·国内资信评级业获得一定发展 | 第29-30页 |
| ·人民币信贷业务收费品种和范围扩大 | 第30-31页 |
| ·我国商业银行贷款定价中存在的问题 | 第31-34页 |
| ·借贷双方信息不对称问题突出 | 第31页 |
| ·缺乏定量化的定价系统 | 第31-32页 |
| ·缺少健全的信贷风险补偿机制 | 第32-34页 |
| 第四章 我国商业银行新型贷款定价方式探讨 | 第34-42页 |
| ·内部资金转移价格的确定 | 第34-36页 |
| ·内部资金转移基准价格的确定 | 第35页 |
| ·内部资金上存价格的确定 | 第35页 |
| ·内部资金转移最终价格的确定 | 第35-36页 |
| ·基于 KMV 模式的违约风险补偿率确定 | 第36-40页 |
| ·KMV 模式的理论基础 | 第36-37页 |
| ·期望违约频率的计算 | 第37-39页 |
| ·违约后损失率的计算 | 第39-40页 |
| ·违约补偿率的确定 | 第40页 |
| ·利率调整幅度的确定 | 第40-42页 |
| ·客户贷款贡献的确定 | 第41页 |
| ·客户存款贡献的确定 | 第41页 |
| ·客户中间业务贡献的确定 | 第41页 |
| ·客户管理成本的确定 | 第41-42页 |
| 第五章 完善我国商业银行贷款定价方式的政策建议 | 第42-47页 |
| ·建立以客户为中心的服务理念 | 第42-44页 |
| ·细分客户群体，实行差别化服务策略 | 第42-43页 |
| ·按客户需求开发金融产品 | 第43-44页 |
| ·建立新的财务管理系统 | 第44页 |
| ·健全内部风险评估系统 | 第44-45页 |
| ·建立符合巴赛尔新资本协议的内部评级系统 | 第44页 |
| ·完善银行的数据库建设 | 第44-45页 |
| ·建立相应的贷款定价风险计量体系 | 第45页 |
| ·健全定价风险监测体系 | 第45页 |
| ·健全合理的内部资金转移定价系统 | 第45-46页 |
| ·健全科学的分级授权体制 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录（攻读硕士学位时所发表的论文） | 第52页 |
