| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文研究内容 | 第8-10页 |
| 2 国债的基本知识 | 第10-13页 |
| ·国债的基本知识 | 第10页 |
| ·国债的种类 | 第10页 |
| ·国债的特征 | 第10-11页 |
| ·我国债券市场的发展过程 | 第11页 |
| ·我国债券市场存在的问题 | 第11-13页 |
| 3 利率期限结构理论 | 第13-24页 |
| ·国债利率期限结构 | 第13-16页 |
| ·基本概念 | 第13-15页 |
| ·国债利率期限结构的意义 | 第15-16页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第16-19页 |
| ·无偏预期理论 | 第16-18页 |
| ·市场分割理论 | 第18页 |
| ·流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| ·现代利率期限结构理论的最新发展 | 第19-24页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型 | 第20-22页 |
| ·Ho-Lee模型 | 第22-24页 |
| 4 国债利率期限结构的实证数值研究 | 第24-43页 |
| ·拟合方法 | 第24-27页 |
| ·求解算法 | 第27-28页 |
| ·拟牛顿条件 | 第27-28页 |
| ·BFGS校正公式 | 第28页 |
| ·BFGS算法 | 第28页 |
| ·多项式样条近似 | 第28-32页 |
| ·多项式样条法模型 | 第28-30页 |
| ·多项式样条法估计结果 | 第30-31页 |
| ·结果分析 | 第31-32页 |
| ·B-样条近似 | 第32-35页 |
| ·B-样条法模型 | 第32-34页 |
| ·B-样条法估计结果 | 第34-35页 |
| ·结果分析 | 第35页 |
| ·指数样条近似 | 第35-38页 |
| ·指数样条法模型 | 第35-37页 |
| ·指数样条法估计结果 | 第37-38页 |
| ·结果分析 | 第38页 |
| ·三种样条函数法的比较 | 第38页 |
| ·Nelson-Siegel模型和Svensson模型 | 第38-42页 |
| ·Nelson-Siegel模型和Svensson模型 | 第38-40页 |
| ·Nelson-Siegel模型和Svensson模型估计结果 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| 5 我国利率期限结构分析 | 第43-47页 |
| ·我国利率期限结构存在的问题及其原因 | 第43-45页 |
| ·健全我国国债市场利率期限结构的建议 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 索引 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第54页 |
