期望短缺在信用风险管理中的应用
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-16页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-10页 |
| ·选题的背景 | 第7-9页 |
| ·问题的研究意义 | 第9-10页 |
| ·信用风险概述 | 第10-13页 |
| ·信用风险的含义 | 第10页 |
| ·信用风险的特征 | 第10-11页 |
| ·信用风险产生的原因分析 | 第11-13页 |
| ·信用风险模型研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-16页 |
| 第二章 基于VaR的信用风险管理 | 第16-24页 |
| ·传统的信用风险管理方法 | 第16-17页 |
| ·VaR在信用风险管理中的应用 | 第17-23页 |
| ·VaR的理论基础及算法 | 第17-19页 |
| ·基于VaR的信用风险度量模型 | 第19-22页 |
| ·VaR在银行信用风险管理中的应用 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 基于ES的信用风险管理 | 第24-42页 |
| ·一致性风险度量 | 第24-26页 |
| ·风险度量的定义 | 第24-25页 |
| ·一致性公理 | 第25页 |
| ·一致性风险度量 | 第25-26页 |
| ·VaR方法的局限性分析 | 第26-28页 |
| ·VaR方法的局限性 | 第26-27页 |
| ·VaR不具有一致性的实例 | 第27-28页 |
| ·基于ES的信用风险度量与组合优化 | 第28-39页 |
| ·ES的定义 | 第29-30页 |
| ·ES的原理 | 第30-32页 |
| ·ES的计算方法 | 第32-37页 |
| ·基于ES的信用资产组合优化方法 | 第37-39页 |
| ·ES在银行信用风险管理中的应用 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 信用风险优化模型的实证分析 | 第42-52页 |
| ·组合优化问题 | 第42-43页 |
| ·我国债券市场组合优化方法研究 | 第43-51页 |
| ·我国债券市场信用风险 | 第44-47页 |
| ·ES模型在信用资产组合优化中的应用 | 第47-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 总结与展望 | 第52-56页 |
| ·本文总结 | 第52页 |
| ·ES方法对我国应用发展的启示 | 第52-54页 |
| ·本文的不足和后续研究方向 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第59-60页 |
| 发表的论文: | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
