| 前言 | 第1-11页 |
| 第一章 对券商的风险监管与净资本约束 | 第11-25页 |
| ·券商净资本约束的必要性 | 第11-12页 |
| ·IOSCO 关于券商风险管理和监管的一般原则 | 第12-14页 |
| ·国内券商的经营现状及问题探析 | 第14-18页 |
| ·对券商的风险监管引入净资本规则 | 第18-25页 |
| 第二章 各国净资本计算规则比较 | 第25-30页 |
| ·SEC 的综合法 | 第25-26页 |
| ·欧盟的积木法 | 第26-27页 |
| ·英国的简单组合法 | 第27-28页 |
| ·各国家和地区券商净资本充足性规定的制度比较 | 第28-30页 |
| 第三章 我国新的净资本计算规则的充足性检验 | 第30-35页 |
| ·检验方法设计 | 第30页 |
| ·对上证180 指数5％扣减标准的充足性检验 | 第30-33页 |
| ·对“庄股”30％扣减比例的充足性检验 | 第33-34页 |
| ·新计算规则充足性检验总结 | 第34-35页 |
| 第四章、券商净资本计算规则在国内证券市场的效率研究 | 第35-45页 |
| ·检验方法设计 | 第35页 |
| ·样本选择 | 第35-40页 |
| ·效率检验 | 第40-43页 |
| ·研究结果解读 | 第43-45页 |
| 第五章、补充券商净资本途径分析及完善净资本监管的建议 | 第45-54页 |
| ·加强行业改革 | 第45-46页 |
| ·强化对净资本核心指标的监控 | 第46-47页 |
| ·对高危券商补充净资本可采用模式分析 | 第47-51页 |
| ·对券商实行净资本监管的思考 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |